Стратегия торговли на корреляции валютных пар на форекс. Про EURUSD, USDCHF, USDJPY и другие

И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.

Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!

Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение


Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

Прямая и обратная корреляция

Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.

Корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими. Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально.

Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.

Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: стратегия Supremacy.

Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.

Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.

EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с  USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: инвестиционная стратегия Carrytrade основана на работы с процентными ставками.

Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.

Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).

Первый метод использования корреляции

В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях. Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD. Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: Нон фарм.

Первый способ применения корреляции. Мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке.

В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.

Именно поэтому я рекомендую прибегать к такому подходу, если вы реально уверены в сделке. Сейчас я детально расскажу про второй подход, он более сложный, но для этого я дам вам памятку!

Второй метод применения корреляции

Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.

Второй способ применения корреляции. Мы можем взрывным образом максимизировать прибыль на финансовом рынке.

Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.

В тему — Сетапы Price action

В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.

Выводы

Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!

 

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(15 голосов, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
↑ Получай комментарии на E-MAIL