Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

Добрый день. Сегодня блог веб-мастера Максима расскажет вам о взаимной зависимости валютных инструментов.
Узнав новый способ
анализа валютных рынков, что мы намерены делать? Правильным должен быть такой подход: создание на базе метода торговой системы, тестирование и доработка. В случае если система оказывается прибыльной можно подумать о её включении в основную часть действующей торговой системы.
Однако, большая часть знаний так и не находит применения на практике и остается на уровне теоретических конструкций.

Валютная корреляция в техническом анализе явление известное. Давайте рассмотрим феномен, при котором наблюдается межвалютная корреляция на Форексе. Такой подход многократно увеличит уровень владения пониманием процессов рынка, это также поможет улучшить качество ваших ежедневных прогнозов.

Корреляция – это неизменяемый термин, который означает, что существует взаимосвязанные тенденции, отражающиеся на изменении ряда данных. В случае с валютными парами — это наличие связи между данными курсов в истории одной валютной пары и другой. Или курсовые изменения одной пары способны зависеть от изменений другой пары. Такой вид взаимосвязи чаще всего связан с фундаментальными экономическими обоснованиями, которые уходят корнями в свойства мировой экономики. Говоря проще, есть две пары: A/B и C/D. Если между валютными парами есть корреляция, то с ростом курса A/B наблюдается или рост курса C/D – тогда это прямая корреляция или его падение (тогда это будет обратной корреляцией).

Наверняка, вам приходилось замечать, что важное экономическое событие на рынке, например, высказывание главы национального банка, создают некоторые резкие движения цены на валютных инструментах. Например, когда экономическое событие имеет место быть в Европе, то может подорожать «ЕвроДоллар». При этом другие валютные инструменты двигаются также активно одни вверх, другие вниз.

Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

Рекомендую вам посмотреть вот этот подробный вебинар, который вам все объяснит:

Если пара «ЕвроДоллар» изменяется, то чаще всего изменяется вместе с этой парой «ЕвроЙена», кроме того пара «ДолларКанадскийДоллар» также изменятся только в противоположную сторону (обязательно читайте статью — на какой паре лучше торговать ).

Причины влияния цен на некоторые валютные пары других понять нетрудно. Например, если сделка совершается по валютной паре GBP/JPY, мы понимаем, что эта пара, по сути, кросс-курс (то есть, в нее не входит USD только формально), а значит, эта пара на самом деле производная от GBP/USD и USD/JPY. А значит, цена пары GBP/JPY будет в зависимости от двух других пар.

Такое «поведение» валюты называется корреляцией. У этого понятия есть измерение. Это коэффициент корреляции. Эта единица изменения может принимать значения от 1 до -1.

При этом, если коэффициент равен единице, то движение цен на графиках очень похоже. При нуле пары не зависят друг от друга.

Если же коэффициент равен -1, движение цены на графиках зеркально противоположно. Так, например, коэффициент корреляции между «ЕвроДоллар» и «ЕвроЙена» равен 1. Это значит, что цена на графике МетаТрейдера 4 будет двигаться, вырисовывая одинаковые форекс фигуры. Обратите внимание, что этот показатель может быть дробным, что говорит не о полной, а о частичной схожести в движениях на графике.

Вот смотрите видео обзор данной статьи:

Раньше мы касались двух разновидностей: скользящей и прямой корреляции.

Прямая корреляция валютной пары с другой — это явление, которое можно использовать для увеличения вероятности наступления прогнозируемой действительности. Даже, когда вы торгуете только на одном инструменте, вы способны увеличить точность собственных прогнозов, если станете применять анализ нескольких валютных пар.

Давайте снова обратимся к нашим: A/B и C/D, пусть, вы торгуете на паре A/B. Будем считать, что пары находятся в прямой корреляции, что значит их движение вниз и вверх синхронны. Анализируя движение на паре A/B, вы установили высокую вероятность падения. А теперь подумайте о том, что есть возможность провести теханализ пары C/D, который говорит, что падения не будет.

Тогда есть повод пересмотреть достоверность своих сигналов. В случае если прогнозы совпадают, ваша уверенность в открытии позиции увеличивается вдвое. Само собой разумеется, что, используя такой подход, мы избавляемся от случайных сигналов.

Однако следует помнить, что корреляционный анализ работает на больших масштабах часы и получасовки ещё годятся. А вот если торговая стратегия базируется на «минутках», то такие данные будут только мешать.

Другой вид корреляции – «скользящая». Она состоит в том, что взаимосвязь есть, но она проявится на некотором сдвиге по временной шкале. Таким образом, изменения курса пары A/B являются предвестником движения пары C/D в будущем. Если аккумулировать информацию, настолько детальную, что её будет достаточно для формирования торговой стратегии, то наличие такого вида корреляций значительно повышают точность каждого прогноза. На самом деле – это может быть инструментом, который лежит в основе прогностической деятельности.

 

Что влияет на стоимость валюты?

Считается, что на евро влияет политика любой европейской страны. Особенно Германии. Так как она является крупнейшей экономикой в этом регионе. При этом, можно смело говорить, что политика любой страны Европы повлияет на пару «ЕвроДоллар».

Английский Фунт стерлингов изменяется под влиянием процентных ставок. Если изменяются процентные ставки в Банке Англии, то и «ФунтДоллар» тоже меняется.

Канадский доллар зависит от цен на нефть. Если цена на нефть начала расти, то вероятность того, что пара «ДолларКанадскийДоллар» также начнет расти высока.

Австралийский доллар. Наибольший влияющий фактор – цена на золото. При росте цен на золото пара «АвстралийскийДолларДоллар» будет также расти.

Новозеландский доллар. Эта валюта сельскохозяйственная, поэтому самое большое влияние имеет погода. То есть при плохой погоде пара «НовозеландскийДолларДоллар» будет падать. При благоприятной погоде в Новой Зеландии эта валютная пара будет расти.

Как анализируется корреляция?

Для поиска корреляционной связи, можно применять те утилиты, которые предлагает Интернет. Например можно провести анализ в старом и добром Экселе.

Для этого в этом пакете имеется отличная функция КОРРЕЛ, она показывает корреляцию двух выделенных множеств данных.

Просто поработав с курсами нескольких инструментов, переводим их историю в Эксель, а дальше ищем корреляцию. Чтобы найти прямую корреляцию, нужно выделить два совпадающих по времени промежутка набора данных.

Чтобы найти скользящую взаимосвязь, проводим сдвиг множества в одну из сторон влево или вправо на некоторые периоды.

Корреляция более 0.5 говорит о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной, в пределах от -0.5 до 0.5 – о том, что взаимосвязь отсутствует. Эти границы достаточно условны, их следует проверять на практике…

Чтобы легче было понять взаимоотношения с коэффициентом корреляции, я подготовил рисунки, которые понятно демонстрируют коэффициент и зрительно сходство рядов. В качестве примера я беру ряд косинуса и зашумленный ряд косинусоиды, замечаем, что коэффициент корреляции зависит от амплитуды зашумления.

Корреляция валют

Тут добавляем шума и наблюдаем падение взаимосвязи.

взаимосвязь валютных пар на Форекс

Ещё добавим шума, и взаимосвязь почти исчезла.

взаимосвязь валютных пар

На этом графике мы видим пример обратной корреляции. Когда один падает, другой растет.

Корреляция валютных пар

 

Как применить корреляцию валютных пар?

Существует такое понятие, как «Лондонский взрыв».

Если пара «ЕвроДоллар» в момент открытия Лондонской биржи начинает расти, при этом, пары с положительной корреляций «ЕвроЙена» и «ЕвроФунт» также показывают рост, то сигнал можно считать очень сильным, поэтому на такое движение можно ставить заключением контрактов.

Движение «ЕвроДоллара» также может подкрепляться и перемещением цены на графиках пар «ДолларКанадскийДоллар» и «ДолларШвейцарскийДоллар».

Существующая корреляция самых популярных валютных пар.

Обратите внимание корреляция между валютами парами это не постоянное явление, так как рынок меняется. Поэтому данные, которые тут приводятся лишь примерные. Точность их нужно проверять.

Рассмотрим пары, которые коррелируют с одним из самых популярных среди трейдеров финансовом инструментов EUR/USD:

  • Наблюдается прямая корреляция с: NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD.
  • Видим обратную корреляцию с: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

А вот ещё одна пара, на которой трейдеры торгуют чаще других – USD/JPY. Взглянем на неё:

  • Прямая: USD/CAD, USD/CHF.
  • Обратная: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD.

Если говорить о скользящей корреляции, то ловить её нужно для каждого торгового дня, как это делают те, кто торгуют золотом и «ФунтомДолларом».

Сегодня мы познакомились с валютной корреляцией. Она показала нам, что пары движутся, как единый организм или их исторические котировки связаны между собой.

Мы получили представление о том, что использование валютной корреляции в качестве контролирующего метода отсеивает часть сделок, которые мы бы заключили, если бы обошлись без этого метода.

Однако, точность корреляции находится под вопросом. Так, например, известно, что корреляция меняется со временем и следует проводить дополнительные расчеты, каждый раз, когда проводится анализ.

Каков выход? Создание новых программных модулей, которые смогут быть интегрированы в существующие терминалы и торговые системы с тем, чтобы получить сигналы для входа, выхода из сделки. Выжидания, или проведения операций по диверсификации валютного инвестиционного портфеля.

Если вам непонятны, какие-то моменты задавайте вопросы, связывайтесь с нами. Мы будем рады помочь вам разобраться в сложностях этого вопроса. Ждите новых интересных видео у нас в блоге, а сейчас читайте — индикатор корреляции

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(4 голоса, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
↑ Получай комментарии на E-MAIL