Три мудреца — торговая система или стратегия Билла Вильямса описанная по книгам

Приветствую вас на блоге WebMasterMaksim.ru, сегодня мы с вами поговорим о стратегии Билла Вильямся под названием Три Мудреца.

Метод анализа рынка форекс на базе фракталов часто применяется сегодня среди трейдеров. Этот подход был описан в книгах Билла Вильямса:

  • «Торговый хаос»,
  • «Новое измерение в биржевой торговле»,
  • «Торговый Хаос второе издание».
Скачать эти книги Билла Вильямса вы можете путем заполнения формы ниже, и ссылка придет вам на почтовый ящик, так же придут ссылки на скачивание всех индикаторов представленных в этой статье.

Три мудреца — стратегия форекс

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

Основа подхода

В основе подхода к торговле расположены:

1) Индикатор аллигатор с характеристиками:

  • а) спящий,
  • б) голодный аллигатор,
  • в) пасть аллигатора.

2) понятие бара разворота

  • а) бычьего или
  • б) медвежьего разворота,

3) понятие ангуляция,

4) индикатор AO (читаем — индикатор ао описание), а также

5) понятие фрактального прорыва.

Рассмотрим подробнее данные об этих источниках рыночной информации.

Для начала нужно понять, что индикатор «Аллигатор» — это сигнальный инструмент, который состоит из трех сглаженных скользящих средних. И так, три линии:

  1. Голубая — 13 бар, сдвиг — 8,
  2. Красная — 8 бар, сдвиг — 5 и
  3. Зелёная — 5 бар, сдвиг -3.
Все вместе эти три линии составляют пасть аллигатора.

Когда график переходит в позицию тренда, скользящие средние начинают двигаться в след за графиком, при этом зелёная линия следует за графиком быстрее, чем две другие.

Это состояние индикатора, когда наблюдается некоторое расстояние между сглаженными скользящими средними называется: голодный аллигатор. В других случаях индикатор называют спящим аллигатором.

В принципе, на основе этого индикатора, возможно выстроить торговую систему. Однако, Билл Вильямс считает, что этого не достаточно, и сигналы для входа он делит на группы, которые назвал мудрецами. Так как, групп три, то и мудрецов тоже три.

Первый мудрец

Первым мудрец – это первая группа сигналов для первой точки входа.

Для того, чтобы войти в рынок по Вильямсу, необходимо получить два сигнала.

  1. Бар бычьего (медвежьего) разворота.
  2. Ангуляцию

Рассмотрим подробнее эти сигналы.

Бар бычьего разворота это бар, у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Если вам нужен бар медвежьего разворота, то он противоположен бычьему. У него более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине.

Эти бары должны находиться за рамками текущего диапазона цен при этом закрытие должно быть далеко за пастью Аллигатора. Причем, чем дальше, тем лучше сигнал.

Ангулляция это второй сигнал, входящий в группу «первый мудрец».

Правила ангуляции:

  1. Начало нужно искать там, где ценовые бары пересекли или прошли через пасть Аллигатора.
  2. Чертится линия, которая идёт вдоль пасти Аллигатора (чаще по зубам и челюсти, реже по губам)
  3. Чертится другая линия, которая проходи по краям ценовых баров. Обращать внимание следует на нижние края цен при восходящем движении и на верхние пределы при нисходящем движении.
  4. Если две линии демонстрируют движение друг против друга, то мы имеем ангуляцию.

Рисунок №1. Ангуляция присутствует.

Три мудреца- стратегия форекс

Рисунок №2 Ангуляция присутствует.

Три мудреца- стратегия форекс

Рисунок №3. Ангуляции не наблюдается.

Три мудреца- стратегия форекс

Вход осуществляется в верхней части бара медвежьего разворота или по нижней части бара бычьего разворота. Стоплосс выставляется на противоположной части бара.

Второй мудрец и манименеджмент

Теперь, когда вход осуществлен, мы переходим к сигналу второго мудреца. Мани менеджмент Билла Вильямса говорит, что входить нужно по правилу обратной пирамиды.

Например, если вы планируете входить не больше, чем двумя процентами на инструменте, то, эту часть капитала делят на 15 частей.

По первому сигналу входят 1 частью, по второму 5 частями, по третьему 4 частями, по четвертому 3 частями и, наконец, по пятому 2 частями.

Итак, второй мудрец. Обязывает нас быстро и агрессивно увеличить позицию, если на графике продолжается моментум. Когда мы открыли сделку по сигналу первого мудреца, мы ещё не уверены, что график будет идти в направлении, которое мы избрали.

Сигнал для второго входа должен быть нам получен от осциллятора Awsome (AO). Этот индикатор считается лучшим способом измерить моментум.



Это 34 барная простая скользящая средняя, которая вычитается из 5 барной простой скользящей средней. Этот индикатор вполне самостоятельно может выдавать сигналы для прибыльной торговли.

По своей сути, AO – это индикатор, который делает следующее. Он сравнивает моментум последних пяти баров с моментумом последних тридцати четырех баров.

Говорят, что цена – это последнее, что изменяется на рынке форекс. До цены меняется моментум (читай — индикатор RoC и Моментум — измеритель скорости изменения цены ). А до моментума происходит изменение его скорости. Вильямс считает, что до скорости меняется объём (читай — индикатор объёмов baracude volume), и уже до объёма меняется наши с вами решения о действиях на рынке.

Теперь, когда мы находимся в рынке уж двумя сделками, нужно их защитить. Стратегия Билла Вильямса предоставляет выбор. Он говорит, что можно ставить плавающий стоп или размещать стоп разворот, чтобы переключиться на короткую позицию, если мы будем не правы.

Это следует делать, в случае, если у нас есть фрактальный сигнал к продаже. Если у нас есть фрактальный сигнал к продаже, когда мы стоим на рост, то нам нужно закрыть существующую и развернуть позицию, перейдя на короткую, которая приведет нас в соответствие с текущим моментумом рынка и, чаще всего, покроет любой убыток форекс, который могли бы мы понести на длинной стороне.

При этом, если рынок всё же идёт в нашу сторону, то требуется перемещать стоп лосс на нижайший минимум за три или пять ценовых баров на ваше усмотрение.

Третий мудрец

Третьим мудрецом является фрактальный сигнал. Вильямс считает, что сигналом ко входу фрактал может быть и без первого и второго мудреца.

Однако, в идеале, мы входим через первого мудреца и увеличили позицию по второму мудрецу. Теперь рынок даёт нам сигнал фрактала.

Который представляет собой прорыв рынка после того, как рынок развернул направление, которое сначала было указано бычьим или медвежьим баром (читай — форекс быки и медведи).

Если этот сигнал — наша третья точка входа, то мы должны, после первых двух, обладать некоторым капиталом. Фрактальный прорыв подтвердит, что наше определение изменяющего тренда является в данный момент правильным.

Фигура фрактала на форекс проста. Рынок движется то в одном, то в другом направлении. Через определённое время все желающие совершить покупку сделали это, и рынок начинает откатываться.

Теперь на нём нет покупателей, и поэтому на рынок входят короткие продавцы. После этого трейдеры подвержены влиянию какой-то новой входящей информации (хаоса).

Здесь будет увеличение покупки и рынок, опершись на новый уровень, движется вверх. Если моментум и покупательская сила достаточны, то, мы можем разместить покупающий ордер над максимумом фрактала. Рассмотрим фрактальные фигуры.

Определение фрактала таково. Это пять или более последовательных баров. До наивысшего максимума должны идти два более низких максимума. А после него идут два максимума с более низким уровнем. (Противоположный сигнал для продажи).

Правила входа такие. Если покупающий фрактал выше красной линии зубов Аллигатора, то сигнал ставится на тик выше максимума восходящего фрактала. Если сигнал продажи на уровне ниже красной линии равновесия, размещаем на тик ниже минимума фрактального сигнала.

Стоп лосс устанавливается в соответствии с теми же комфортными тремя или пятью минимумами или максимумами.

Очень важно! Обязательно посмотрите видео о важных моментах по системе Билла Вильямса Три Мудреца, а точнее разбор книги Вильямса  «Торговый хаос».

Нужно обратить внимание, что Вильямс считает, что сигналы можно считывать и использовать с любого индикатора. В любой последовательности.

Вот еще посмотрите статью про основоположника фрактального анализа Бенуа Мандельброт.

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(6 голосов, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
  • Александр

    Здравствуйте, Максим!
    Большое спасибо за помощь! Принимаю это как Рождественский подарок! Приступаю с надеждою к работе.
    С уважением и наилучшими пожеланиями,
    Александр

  • Максим Мороз

    Alligator в паре с CCI дает очень неплохие результаты.

↑ Получай комментарии на E-MAIL