Стратегия Carry Trade — метод торговли или инвестирование?

Метод, который мы рассмотрим, вызывает удивление и интригует. Сегодня мы узнаем, в чем он состоит, можно ли его использовать в ежедневном труде на Форексе.

Обо всем по порядку. Все, вероятно, сталкивались с подобным подходом, конечно, не сразу может быть понятно, ведь термин на английском. Лучший перевод может звучать, как «игра чисел». Речь идет о появлении денег на вашем счете. По сути это работа на разнице процентных ставок.
Процентная ставка, как основа дохода

Стратегия Carry Trade

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

Для того, чтобы понять что такое Стратегия Carry Trade нужно начать с понятия процентная ставка. Мы все знаем, что у каждой страны закреплены свои процентные ставки. У нас своя, у Америки своя, в Евро зоне она также отличается от других, ещё одна у Японии.

Таким образом, мы можем играть на разнице процентных ставок. Самый простой пример, вы пришли в банк за кредитом или открыть депозит. В этот момент банк начинает использовать такой аспект, как процентная ставка. И не важно: кредит это или депозит, процентная ставка есть и в том и в другом случае.

Процентная ставка – это плата заемщика за использование тех денег, которые даёт банк, например, на год. Например, если в России 11% процентная ставка, то за год к нашему кредиту прибавляется сумма равная девятой части ваших денег, которую вы должны заплатить за то, что пользовались кредитом.

Из истории процентной ставки


Carry Trade

Стратегия Carry Trade появилась не так давно, однако, процентная ставка существовала с незапамятных времен. На самом деле, это интересное явление.

Процентная ставка существовала ещё в те времена, когда самым прогрессивным занятием было фермерство. Тогда один фермер давал другому корзину зерна и просил вернуть в следующем году корзину побольше. Древние Греки также пользовались этим видом заработка. Также в Италии негоцианты и Венецианские купцы развивали это направление.

Процентная ставка, тем не менее, всегда осуждалась.

Например, философами Греции, так как считали, что нельзя брать сверх того, что дал, потому что, когда Бог создавал землю, то не было денег и подобных ценностей и люди сами это придумали. Вот поэтому то процентов считалось, что быть не должно. И если у греков эти споры поутихли, то в Исламе это сильно повлияло на культуру.

Там считается, что жить на проценты – это «Харам», то есть грех. Кстати, отсюда и появились так называемые исламские счета или Swap Free.

Простой пример из жизни


В общем если мы положили деньги под процент, например, 100000 долларов под 0.25%, то к концу года мы получим 250 долларов.

Простейший пример, как можно это использовать. Все мы знаем, что в банках при размещении депозита в рублях дают одну процентную ставку, а в долларах и в евро другую.

Например, в Долларах дают 3% годовых, в Рублях 10%, а в Евро 6%. То если у нас, например Евро, то мы можем взять их и переконвертировать в рубли, а дальше положить их под процент уже в рублях. По прошествии года обратно переконвертируем и получаем чистую прибыль.

Мы подошли почти в плотную к понятию «Стратегия Carry Trade».

Вот, ещё такой момент, который нужно брать во внимание:

Влияние процентной ставки на экономику


Оптимальная величина процента позволяет сохранить стабильность денежно-кредитной системы и развивает всю экономику помогая достичь таких ориентиров, как:

  • Формирование доходности по операциям, что привлекает ресурсы и уменьшает отток средств.
  • Обеспечение доступности кредита,
  • Ограничение объемов спекулятивного капитала
  • Использование практики установления ставок на среднесрочные перспективы,
  • ЦБ призван стимулировать банки, решая проблемы текущей ликвидности.
  • До кризиса самые мягкие монетарные политики были в Японии и Швейцарии. Для Кери Трейда очень показательны те страны, где процентные ставки близки к нулю.

Торговля на Форексе и Своп


Своп на Форексе

Теперь давайте перейдем к изучению применения принципа того подхода, который мы начали исследовать Стратегия Carry Trade на Форекс тесно связана со свопом (читай — форекс своп)

Для понимания давайте повторим основы. Для этого вспомним, что сделка на Форексе должна быть обеспечена залоговым взносом, также не будем забывать, что торговля на этом рынке предусматривает использование кредитных плеч, поэтому мы сможем заключить сделку на больший объем, чем наш залоговый капитал.

Кроме этого давайте вспомним, что существует, так называемый, Swap, это значит, что при переносе сделки через ночь, происходит начисление положительного или отрицательного дохода. От чего зависит, каким будет swap?

Все довольно просто! Это зависит, во-первых, от направления открытия сделки и, во-вторых, от разницы процентных ставок. Величина же свопа вычисляется по следующей формуле.

Например, на паре ЕвроДоллар. Процентная ставка по EUR-Процентная ставка по USD)*размер контракта/100/365=прибыль/в день.

Допустим, процентная ставка по евро 1,25%, а по доллару 0,25%. Тогда расчет прибыли проводится следующим образом. (1,25%-0,25%)*100000/100/365=2,74$

А, вот, если мы эту сделку подержим в течение 90 дней, то наша прибыль составит 246,6$. Эту прибыль мы и хотим научиться использовать в рамках этой статьи.

Стратегия Carry trade и соотношение с другими стратегиями


Нужно сказать, что для того, чтобы успешно получить доход с использованием метода «стратегия Carry trade» нужно добиться того, чтобы рынок двигался в сторону направление, которое будет приносить вам доход со свопа. Будет ли это сделка на понижение или повышение нужно выяснять для каждой конкретной пары.

Например, сделка на повышение на паре Евро Доллар будет приносить доход с использованием метода «стратегия Carry trade». Теперь понятно, что нужно искать такой момент на рынке, когда пара нашла донышко и это донышко довольно значительно для того, чтобы стратегия Carry trade приносила доход в течение довольно продолжительного времени, например, 2-3 месяцев.

Тут же становится понятно, что сделка не будет приносить доход, как это предусматривает стратегия Carry trade, если сделка на продолжительное время открыта на понижение. В этом случае контракт будет обеспечен отрицательным свопом, и стратегия Carry trade будет не вполне действенной.

В обязательном порядке смотрите вот этот видео вебинар и вы все поймете:

Простые правила открытия сделок в рамках метода «стратегия Carry trade»


Подведем итоги. Стратегия Carry trade, вероятнее всего, рассчитана на инвесторов. Эта стратегия хорошо подходит тем, трейдерам, которые держат сделки по полгода и больше, поэтому нужно выбирать пары, отличающиеся тем, что в их странах сильно различные процентные ставки.

Кроме процентных ставок, нужно обращать внимание на риски проведения интервенций Центробанками, которые могут привести к сильным изменениям тренда.

Естественно, эту стратегию следует применять в рамках собственной стратегии торговли. Это поможет вам правильно учитывать риски и не даст понести убытки, которые повлияют и на результаты использования подхода «стратегия Carry trade».

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(4 голоса, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
  1. Максим Мороз:

    А если пара развернется? :)
    По-моему это не самый лучший вид торговли.

  2. Максим Мороз:

    Не согласен. Вот-первых своп можно отключить, во-вторых при больших лотах своп может скушать депозит.

  3. Максим Шапкин:

    Соглашусь с Максимом.Лот влияет на своп и может пагубно повлиять на депо!

  4. aleksandrrezanev:

    Но при внутридневной торговле своп не грозит депозиту.

  5. Igor Ustinov:

    И как его отключить?

  6. aleksandrrezanev:

    Удалить.

  7. Igor Ustinov:

    И как ?

  8. Максим Мороз:

    При открытии нового счета можно отключить своп.

  9. Александр:

    мне кажется довольно рискованная стратегия торговли и инвестирования, за такой большой промежуток времени пара может развернуться и тогда никакого профита точно не будет. Наверное это не для всех подходит. В этом нужно разбираться по крайней мере. Я точно не смогу так работать. Да и проценты вероятнее всего будет ниже и риски больше нежели инвестирование в памм счета или памм индексы. Но это только мое мнение, как на самом деле все обстоит трудно сказать потому что сам не пробовал подобное еще не разу

↑ Получай комментарии на E-MAIL