Стохастическая теория Спуда. Теория «Грааля»

Приветствую, мои дорогие читатели! Эту статью я хотел бы посвятить очень интересной теме – это стохастические нити Спуда. В целом, настоятельно рекомендую ознакомиться с этой темой всем тем, кто активно осваивает работу со Стохастиком. От себя скажу, что это мой любимый индикатор, и раньше я использовал его достаточно часто. Для начала, немного поговорим об общих вещах.

Секретное ФОРЕКС собщество
Я скупаю форекс советники и все что связано с биржами и даю ВАМ БЕСПЛАТНО. И мы толпой отбираем лучшее! Присееденяйся не стесняйся! Бесплатно и без рег у БРОКЕРОВ
Секретный Форум Пример заработка

Стохастик выстраивает свои показания по формуле К=[(С-L)/(H-L)]*100, где:

  • К – сам Стохастик
  • С – последняя цена закрытия
  • L – величина самой низкой цены
  • Н – величина самой высокой цены

Если верить методике автора данного индикатора, дополнительно необходимо, чтобы Стохастик дополнительно сглаживался за счёт простой SMA с периодом 3. В результате первого сглаживания мы получаем быстрый Стохастик %К, а в результате второго, мы получаем медленный стохастик %D.

На сегодняшний день имеются и другие версии стохастика, тем не менее, принцип расчёт остаётся одним и тем же. По стандарту настройки являются 6-3-3, но здесь нет каких-то унифицированных величин.

Для чего нужен стохастик?

Анализ показаний стохастика позволяет установить в процентах места последней цены закрытия в рамках общего диапазона за определённый промежуток времени.

В случае, если значение выше 80, мы можем говорить о перекупленности, и тогда цена закрытия будет располагаться близко к границе диапазона, иначе, когда значение ниже 20, мы говорим о наличии перепроданности, и цена находится в нижней границе диапазона.

Исходя из этого, у нас появляется простейший сигнал: когда быстрый и медленный стохастик будут в той или иной области, а потом выйдут из неё, то мы можем говорить о появлении сигнал. Но, очевидно, что данный подход целесообразен только в рамках бокового рынка, а на трендовых участках он толком работать не будет.

индикатор стохастик

Данный индикатор может выдавать и другой очень популярный и качественный сигнал – это дивергенция (расхождение). Например, когда на графике мы видим формирование нового максимума, при котором Стохастик формирует более низкую вершину – это явный сигнал о возможном падении цен, соответственно, наоборот.

индикатор stochastic

Стохастические нити Спуда

Я помню, что в своё время касательно стохастика выстраивалось много новых современных теорий его использования. Так вот, одной из таких теорий стала «Теория Спуда», которая была впервые представлена в 2007 году широкой общественности. Как построить эти самые «нити»? Для начала, вам необходимо подготовить свой рабочий график. Если верить теории, то её автор утверждает, что стоит работать только с одним интервалом – это или Н1 или Н4. Автор не рекомендует использовать более низкие интервалы, ибо они не дают нам чёткого понимания того, как может повести себя рынок.

Видео



Итак, мы открываем интервал Н1, и прикрепляем на него 18 стохастиков. Параметры замедления и %D стандартны, мы оставляем их 3. Если говорить про параметры %К, то его величина будет лежать в диапазоне от 6 до 24. То есть, должно оказаться на графике 18 стохастиков, которые будут иметь параметры: 6-3-3, 7-3-3, 8-3-3 и так далее по аналогии до 24-3-3. При этом учтите ВАЖНЫЙ момент: используем мы только главную линию, а сигнальная (пунктирная) линия отключена.

Индикаторы стохастик с параметрами %К от 6 до 16 настраиваются таким образом, чтобы он оказался синего цвета, а его сигнальная линия должна быть тонкой. Стохастик с параметрами 14-3-3 должен быть окрашен в красный цвет и он играет очень важную роль.

Остальные стохастики с %К от 15 до 24 отображены посредством красной тонкой линии. И в конечном итоге вы должны увидеть следующую картину:

stochastic скачать

Паттерн «Верёвка»

Это основной паттерн в рамках представленной теории. Отличительная черта данного паттерна – это в первую очередь простота. В том случае, когда все стохастики переплетаются в одну линию, то можно сказать, что сформировалась «Верёвка». В свою очередь сама верёвка формирует некую вершину и разворачивается в обратную сторону. В этот самый момент нам нужно открывать торговую позицию.

Этот паттерн приобретает большую силу в том случае, если он образован вблизи зоны перекупленности или перепроданности. Обратите внимание на пример:

stochastic calculus

Мы видим, что в областях «1», «2» и «3» у нас формируются верёвки, и с течением времени цена действительно уходит в обратную сторону. Стоит понимать, что идеальный внешне паттерн формируется не так уж и часто, тем не менее, прекрасно он отрабатывает и в том случае, если не сформирован прямо так идеально.

Особенности использования «Верёвки»

Вам нужно проявлять некую осторожность тогда, когда верёвка будет формирована задолго до вершины и будет двигаться к ней из области противоположной перекупленности или перепроданности. Такая ситуация зачастую формируется в рамках сильного тренда, и в таком случае позицию лучше не открывать. Посмотрите пример:

stochastic models

Как вы видите, у нас наблюдается резкое движения из зоны перепроданности в зону перекупленности в сжатые сроки, и это должно насторожить, потому как работать против сильного тренда не рекомендуется.

Паттерны «Гребень» и «Рыболовная сеть»

В рамках теории Спуда присутствуют ещё два паттерна – это «Гребень» и «Рыболовная сеть». Данные паттерны тоже достаточно просты для использования и весьма неплохо отрабатывают на рынке. По сути дела, когда распутывается «Верёвка», то она сформирует огромное количество нитей, идущих параллельно друг другу, и тем самым они будут напоминать некий гребень, который позволяют им не запутываться до того момента, пока нити снова не сформируют верёвку.

В противном случае, нити начинают снова переплетаться и формируется некая сеть. Распутать данные сети становится невозможно и единственный вариант – «обрезать» их. Итого, вы можете оставаться на рынке, если нити образовывают паттерн «Гребень», и так же вы можете выходить из рынка при формировании паттерна «Сеть».

stochastic oscillator

Посмотрите на рисунок выше. Здесь вы можете видеть одновременно все три озвученных паттерна. Под цифрой «1» у нас появляется паттерн «Верёвка», который на тот момент находился в области перепроданности. Между областью «1» и областью «2» у нас нет переплетённых линий и это тот самый сигнал «Гребень», который указывает на продолжение движения.

Под цифрой «2» у нас сформировался сигнал «Сеть», который говорит нам о том, что стоит закрыть торговую позицию.

Ещё важные моменты

Стоит понимать, что не обязательно происходит так, что «Гребень» оканчивается «Сетью». Случается и так, что нити снова могут сформировать «Верёвку», что послужит нам своего рода переворотным сигналом, или же сформируются другие паттерны. Для лучшего понимания, нам нужно разобрать ещё примеры.

Иногда случается и так, что если последить за первыми намёками на образование паттерна «Сеть», то можно получить преждевременный сигнал на возможный выход из позиции. Бытует мнение, что в качестве сигнала можно быть уверенным только в том случае, когда мелкопериодный Стохастик пересекает BS.

Тем не менее, когда видны первые признаки формирования паттерна «Сеть», то рациональным будет немного подтянуть стопы. Особенно это стоит сделать в том случае, если крупнопериодный Стохастик идёт почти параллельно с другими индикаторами и они расположены под очень малым углом.

stochastic finance

Паттерн «Стена»

Стохастик 14-3-3 в рамках теории Спуда имеет важное значение, и сейчас  я объясню вам, почему так! Если верить теории, то цена в обязательном порядке будет следовать за стохастиками с короткими периодами. Но с этой точкой зрения можно поспорить математически, ибо по логике, именно стохастики должны выстраиваться на основе цены. Тем не менее, рыночная психология говорит нам об обратном, потому как мы не можем исключить саморефликсивность самого рынка.

Но данное правило может оказаться рациональным только лишь в некоторой степени. Здесь нам нужно сказать об устойчивости движения рынка за Стохастиками в тот период, когда они сами идут по очереди, а именно, когда первым идёт Стохастик с периодом «6», а далее уже следуют Стохастики «7», «8», «9» и так далее. В противном случае, стохастики формируют «Верёвку», которая является сигналом для открытия позиции.

Иногда стохастикам с мелким периодам свойственно менять направление, и тогда они формируют некий пучок. Но базовые стохастики с мелким периодом продолжают двигаться практически параллельно друг другу в первичном направлении.

Подобный паттерн принято называть «Стена». Можно сказать, что данный паттерн формирует своего рода сопротивление, и, следуя логике, данный паттерн указывает на то, что стоит продолжать удерживать свою сделку.

mtf stochastic

Если вы посмотрите на рисунок выше, то увидите паттерн «Стена», который отмечен стрелочкой. Вы видите, что все стохастики находятся в неком горизонтальном направлении. Смысл заключается в некой поддержке со стороны данных стохастиков относительно противотрендового движения мелкопериодных стохастиков. Такое движение мы можем назвать некой коррекцией. В результате будет пробита «Стена» и сформируется паттерн «Сеть». В дальнейшем уже может идти речь о ближайшей возможной смене тенденции.

stochastic analysis

На рисунке выше вы можете видеть пример пробития «Стены». Линии стохастиков с крупным периодом расположены горизонтально, они имеют пересечения с мелкопериодными стохастиками, при этом формируется некая «Сеть». Это всё происходит в области перекупленности, поэтому данная позиция должна быть срочно закрыта. Правила для стохастиков с мелким периодами, которые находятся возле «Стены»:

  • Цена повышается, если мелкопериодные стохастики синего цвета будут идти вдоль левой части «Стены» красного цвета.
  • Цена снижается, если мелкопериодные стохастики синего цвета будут идти вдоль левой части «Стены» красного цвета.

Необходимо выйти только тогда, если линия синего цвета пробивает красную стену.

Выводы

Ну вот, собственно, вся теория Спуда! В целом, звучит всё достаточно сложно и запутанно, но я вас уверяю, что сложного здесь ничего нет. В особенности, вы всегда можете использовать какой-то один конкретный паттерн, например «Верёвка», который прекрасно отрабатывает.

В общем, эта тема в первую очередь будет полезна всем тем трейдерам, которые активно используют стохастик в своей работе, и при этом хотят максимально понять его функционал.
1 Звезда ХЕРНЯ!2 Звезды ЧИТАЛ И СПАЛ3 Звезды НУ МОЖНО ПОЧИТАТЬ4 Звезды НРАВИТСЯ!5 Звезд КРУТО! (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...Предыдущая
Стратегии ФорексСтратегия MaximusForex. Простейшая система!
Следующая
Стратегии ФорексСтратегия Агата. Качайте и пользуйтесь!:)