Алготрейдинг. О том, как программируют и торгуют

Сегодня блог веб-мастера Максима затронет интересную тему алготрейдинга. Этот раздел знаний о торговле на финансовых рынках должен изучить каждый, кто берется за торговлю с помощью механических торговых систем и роботов. Объясняется это просто: алготрейдинг – это основа роботизированной торговли.

Как роботы связаны с этим подходом? Все очень просто! Алготрейдинг – это основа роботизированной торговли.

Исходя из определения, в котором говорится, что алготрейдинг является особым видом трейдинга, при нем существует полностью формализованный алгоритм действий трейдера, с помощью выполнения этого алгоритма трейдер намерен получить прибыль.

Если переводить определение на язык обывателя, то для осуществления алготрейдинга, трейдер должен однозначно сформулировать правила входа в рынок и выхода из него, он также должен сформулировать управление капиталом, которым располагает.

Алготрейдинг. О том, как программируют и торгуют.

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

По системе управления капиталом можно судить о том, каким количеством акций или контрактов – вообще, открытых позиций оперирует трейдер, а также насколько высок уровень риска в каждой сделке. Этот показатель определяется величиной установленного стоп — лосса.

Алготрейдинг совершенно однозначно определяет участие трейдера в принятии решений относительно ситуации на рынке. А именно, этот подход полностью исключает аналитическую работу участника торгов. Очень положительно такая ситуация влияет на количество сделок, заключенных под давлением эмоций.

Главная задача алготрейдинга в том, чтобы точно исполнять сигналы системы. Второе название этого подхода трейдинг в основе, которого находятся механические торговые системы (читай — советники форекс, там вы сможете скачать роботов). Однако алготрейдинг термин более понятный. Он сразу дает представление о сути подхода на базе алгоритмической торговли.

Вот смотрите вебинар на тему:


Использование термина «механическая» не должно ввести в заблуждение. Механическая торговая система, как и алготрейдинг, предусматривает точное и последовательное исполнение сигналов, которые поступают от торговой системы вне зависимости от суждения трейдера о происходящем на рынке.

Нужно обратить внимание на то, что механическая торговля не тождественна автоматической торговле. При автоматической торговле сделки проводятся без участия человека или при его минимальном участии.

Если разобраться, то алготрейдинг, по сути, состоит из некоторых этапов.

Алготрейдинг

«Пример алгоритма»

Во-первых, трейдер начинает с создания механической системы, которую затем нужно протестировать на исторических данных, чтобы понимать уровень доходности созданного алгоритма. Если доходность достаточно велика для использования, то трейдер начинает тестировать системы в реальных условиях с минимальным капиталом. Также можно торговать «на бумаге», главное, чтобы торговля была интерактивной.

Нужно сказать, что доходность не единственная характеристика торговой системы, которая влияет на её применимость в практическом трейдинге. Эффективность стратегии может стать темой отдельного разговора, главное понять, что высокодоходная торговая система может быть и очень высокорисковой.

Для того, чтобы создать и протестировать стратегию существует достаточно много программ, которые предназначены для работы в рамках технического анализа. Вот самые известные из них. Metatrader, Metastock, TSLab, Wealth-Lab и другие.

«Один из известных языков программирования»

После того как алгоритм разработан его переводят на язык программирования, понятный машине. Это помогает провести тестирование созданной торговой системы на исторических данных. Далее, выработанный таким образом алгоритм становится основой для создания более сложного алгоритма для обработки сигналов открытия и закрытия ордеров на форекс в программе технического анализа.

Во-вторых, трейдер начинает торговать с помощью своей механической торговой системы с использованием специальных программ, которые были упомянуты выше. Также торговля может осуществляться с помощью роботов, которые специально для этой цели создаются.

Таким образом, на втором этапе только реализуется созданная стратегия. На первом этапе выполняется основная работа по проектированию стратегии и её последующему тестированию. При этом проверка осуществляется до тех пор, пока не удастся выяснить, насколько применима созданная стратегия.

Процесс реализации механической торговой системы считается довольно простым действием.

Делается это с помощью настройки интерактивного экспорта котировок из программы интернет трейдинга, например, хорошо известной Quik в специальную программу для технического анализа. Таковыми могут выступить Metastock, Wealth-Lab и другие.

Последние программные продукты обрабатывают поступившие данные с помощью записанного алгоритма и подают сигналы на открытие-закрытие сделок. Также для этих целей можно применять интегрированные программные продукты, такие как Metatrader, которые совмещают в одном все упомянутые функции.

Сигналы можно использовать вручную. Трейдер сам выполняет размещение заявок. Также можно настроить автоматическую обработку сигналов из одной программной среды в другую или внутри одной программы.

В случае автоматизации система торговли становится автономным модулем, который способен самостоятельно генерировать ордера на открытие заявок на продажу или покупку. Мы часто слышим о таком понятии, как торговый робот. Когда говорят о таком, речь идет именно о тех процессах, которые мы рассматриваем.

Именно так и создаются автоматические системы торговли. Это отдельная программа или несколько программных модулей, которые способны отследить сложившуюся ситуацию на рынке и выдать приказы на заключение контрактов. Также они контролируют их исполнение.

Можно сказать, что трейдер, создавший эффективного торгового робота может с радостью считать, что она нашел Граль, (читай — бесплатный советник форекс и торговый советник для малого депозита). Однако, не все так просто. У алготрейдинга есть сильные и слабые стороны.

Выработка лучшего торгового робота, а, по сути, программы работающей над осуществлением рутинных операций для трейдера достаточно важное подспорье в его работе по открытию и закрытию ордеров. Однако, автоматическая торговая стратегия это не самый важный этап разработки механической торговой системы.

Бывает так, что стратегия работает на больших интервалах: час, день, неделя. При этом она может генерировать настолько незначительное количество сигналов, что никакая автоматизация не будет востребована.

Выводы.
Сегодня мы познакомились с торговым подходом «алготрейдинг». Он был создан для облегчения работы трейдера. Способен полностью исключить эмоциональную торговлю.

Может состоять из этапов разработки и применения алгоритма на практике. Очень эффективен для работы в современных условиях тотальной компьютеризации, но может быть очень неэффективен при определенных условиях.

Алготрейдинг не просто применять тем, кто совершенно не знаком с программированием, так как алгоритмическое мышление не свойственно каждому, кто берется за торговлю на финансовых рынках, тогда как каждый программист способен выработать алгоритм при создании программного продукта.

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
↑ Получай комментарии на E-MAIL