Важность математического ожидания. Рассмотрим простую математику!

Добрейший вечерок, уважаемые посетители, читатели, случайные гости портала Webmastermaksim.ru. Важность математического ожидания тяжело переоценить. Прискорбно, но многие начинающие трейдеры умудряются делать это.

Естественно, с течением времени они серьезно расплачиваются за подобную оплошность. Могу сказать уверенно одно – система, не имеющая внятного математического ожидания, в долгосрочной перспективе обречена на провал.

Опыт многочисленных спекулянтов доказал подобный факт. Можно его долго отрицать, но, уверяю вас, все равно каждый к этому приходит, кто-то раньше, кто-то позже.

Важность математического ожидания значима? Увеличивайте тейк!

Нужно смотреть правде в глаза, осознавать, что изначально математическое ожидание на форекс является отрицательным. При равном стопе и тейке – трейдер все равно будет в минусе, так как присутствуют различные комиссии по типу спреда и прочего.

Логично, что спекулянту необходимо повышать свое математическое ожидание. Как это сделать? Самый простой путь – увеличение тейка относительно стопа по каждой сделке.

Математическое ожидание

Важность математического ожидания в цифрах

Знаете, многие очень часто обращают внимание именно на количество прибыльных сделок по отношению к убыточным. Мне кажется, что подобный параметр в долгосрочной перспективе не будет отражать качества самой торговли. Могу привести простой пример! Представьте, что смотрите статистику человек, а у него только 40% прибыльных сделок, понятно, что остальные являются убыточными.

Большинство из вас скажет, что это плохой трейдер, мол, как он допускает, что убыточные сделки доминируют? Окей, а если вам сказать, что у спекулянта по каждой сделке тейк всегда превышает стоп в 6 раз. Для большей наглядности, давайте произведем гипотетически расчеты.

  • Соотношение в работе – 1:6
  • Стоп фиксированный – 15 пунктов
  • Тейк фиксированный – 95 пунктов (с учётом спреда)
  • Процентное соотношение – 35% (прибыльные) и 65% убыточные.
  • Сделок в выборке – 100

Допустим, за определенный промежуток времени было сделано 100 сделок, из которых только 35% увенчались успехом, но напомню, что соотношение 1 к 6, то есть, тейк всегда в 6 раз больше стопа. Давайте считать.

35Х95 = 3325 пунктов профита

65Х15 = 975 пунктов убытка

Итог: + 2350 пункта.

Вот, видно, что даже при подавляющем большинстве убыточных сделок, внушительное математическое ожидание на длительной дистанции вытянуло статистику. Какой из этого следует вывод? Он прост – если у человека меньшее количество прибыльных сделок, то это не значит, что спекулянт плохо торгует.

Смотреть видеообзор по теме важность математического ожидания



В рамках этого вопроса есть один важный нюанс, нуждающийся в постоянном учете. На примере 100 сделок – это наша выборка, но мы не знаем, как она формировалась. Теоретически, трейдер мог сначала получить 10 подряд убыточных сделок, а потом несколько прибыльных, вариаций тут очень много. Вообще есть прямая закономерность: чем выше математическое ожидание, тем больше вероятность, что количество убыточных сделок может преобладать.

Важность ожидания

Важность математического ожидания не имеет силы? А можно ли получить 5 стопов подряд?

Ясное дело, что в рамках математического ожидания 1:1 проще достигнуть соотношения, скажем 80% на 20% в пользу прибыльных. Логично, ведь цене проще пройти расстояние, равное 1 стопу, нежели 5-6. Некоторые «умники» утверждают, мол, надо работать от соотношения 2:1, чтобы стоп был больше в 2 раза, мотивируя это тем, что цена совершает ложные движения. Якобы, трейдер выбрал правильно направление сделки, но цена выбила его, и только потом пошла в нужную сторону. Выставляя больший стоп, по их утверждениям, дается простор для маневра цены. Но так ли это с точки зрения математического ожидания?

Я точно могу сказать, что это полный бред, и попробую мотивировать свои слова. Скажите, велика ли вероятность, что трейдер может получить несколько убытков подряд. Да, конечно! Можно ли получить, скажем, стопов 5 подряд. Легко!

Вот и давайте посчитаем. Допустим, стоп 20, а тейк 10. После 5 убыточных сделок мы будем в заднице на 100 пунктов. Чтобы выбраться из просадки, с учетом стопа, нам понадобится порядка 11 сделок. Я вас уверяю, что сделать 11 удачных сделок подряд сложнее, чем сделать 5 убыточных. Если инвестор не сможет вытянуть серию из 11 прибыльных сделок подряд, получив в ней еще убытки, то просадка только увеличится.

Выводы

Теоретически, можно работать в рамках соотношения 1:1, но только если трейдер делает ставку на редкие, но метки сделки. Лично я считаю – соотношение не должно быть менее 1:2, в идеале, стартовать с 1:3. Рынок – штука непредсказуемая, мы не в состоянии знать, когда нас настигнет серия убыточных сделок, а она настигнет, не сомневайтесь. Чем выше математическое ожидание, тем более уверенно может себя чувствовать инвестор на длительной дистанции. Но должен вас предупредить, если решили работать в рамках крупного соотношения стоп к риску, например, 1:5-6, то не нужно шарахаться от небольших серий убыточных сделок, так как математическое ожидание позволяет

ожидание на Форекс

Необходимо тупо следовать своей системе, не смотря ни на что! Не забывайте, что помимо серии убыточных сделок, могут быть серии прибыльных сделок. Делая серию из трех прибыльных сделок при соотношении 1:6, у вас появляется фора сделок на 17, а сделать столько убытков подряд, работая системно – нужно еще умудриться, ведь математическое ожидание сделало за вас, ну, скажем так многое!

Давить на важность математического ожидания можно на CFD на криптовалюту с брокером XM. Регистрация по ссылке.

Обзор и отзыв брокера XM тут.

Надеюсь, мне удалось донести до вас правильные мысли. На этом все, искренне благодарю за внимание!

 

 

1 Звезда ХЕРНЯ!2 Звезды ЧИТАЛ И СПАЛ3 Звезды НУ МОЖНО ПОЧИТАТЬ4 Звезды НРАВИТСЯ!5 Звезд КРУТО! (6 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...