Сглаживание скользящих средних — достоинства и недостатки

В тех анализе рынка Форекс существует множество способов, как выявить текущие и прогнозировать будущие тенденции. Несмотря на то, что профессионалы отдают предпочтение некоторым из них, все же нет такого способа, который дал бы однозначный ответ на вопрос, как будет развиваться ситуация на рынке в будущем.

Каждый метод со своими достоинствами и недостатками, которые в разных ситуациях могут стать решающими.

Практически для всех индикаторов, которые графически отражают количественную информацию о рыночном состоянии, свойственно в своей основе содержать скользящую среднюю<. В этой работе выявлены сильные и слабые стороны этого инструмента анализа. Выбор связан с тем, что скользящая средняя – это один из самых широко используемых многоцелевых индикаторов, которые можно запрограммировать в компьютере. На её базе легко создать эффективную следующую за трендом систему тех. анализа. [caption id="attachment_10840" align="aligncenter" width="495"] Сглаживание скользящих средних — достоинства и недостатки.[/caption]

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение


Вот видео:

 

Отличия одной скользящей от другой

Скользящее среднее (MA) значение – это один из самых древних и распространенных подходов технического анализа. MA демонстрирует среднее значение цены за определённый промежуток времени.

При расчёте скользящего среднего производят математическое усреднение цены актива за определённый промежуток времени.

Существует несколько разных типов этого вида индикатора (читай — виды средних скользящих). Единственное, чем скользящие средние разных типов отличаются друг от друга – это разными весовыми коэффициентами, которые складываются с последними данными. В случае, когда речь идет о простой скользящей средней SMA (читай статью — sma индикатор как пользоваться) все цены периода представлены равными весами.

MA с малым периодом усреднения очень чувствительны и могут создавать много ложных сигналов. Средние больших периодов ведут себя очень флегматично. Это значит период средней, как и любой временной интервал с применением графических методов, важен для определения срочности прогноза.

MA сохраняет порядок, постоянно принимает в расчет данные, которые имеют одинаковую актуальность. Однако, это свойство помогает выявить и негативный эффект.

MA в скольжении во времени постоянно заменяет старое свое значение на недавно полученное. В этот момент значение влияет на скользящую среднюю в первый раз. Второй раз это значение учитывается тогда, когда оно устаревает и в связи с этим «уходит на пенсию» из ряда расчетных значений. Если в некоторый момент времени самое старое значение представляет собой выпадающее по своей величине значение, то со следующим шагом средняя рассчитывается уже без учета устаревшего значения и поэтому может очень сильно измениться. Даже если текущая цена на этом шаге не будет меняться, то перемены в самой средней может привести к появлению сигнала.

Эту статью обязательно читать всем — индикатор Moving Average

Виды скользящих средних

Поэтому технический анализ использует не только простые средние (MA), но и взвешенные средние WMA (Читаем — средняя скользящая wma). Цене, по которой проходил больший объём во время расчета значения средней придавался соответственно больший вес. Но некоторые аналитики считают, что последние цены имеют больший вес.

Тогда появилась сглаженная экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Отличаются они как раз тем, что больший вес во время расчета среднего значения за период придавался недавним данным, а вес старых данных уменьшался. Чем интервал наблюдения короче, и, следовательно, экспонента больше, чувствительность EMA возрастает.

Если это стало негативным фактором, то единственное верное решение – это расширить период наблюдения. Иначе говоря, использование сглаживания EMA переходом на другую величину экспоненты. Это делается второй и третий раз, нужно помнить только о том, что расширение интервала, который не соответствует анализируемому рыночному циклу приводит к потере чувствительности.

Ценное отличие EMA от всех остальных видов скользящих средних в том, что она отстаёт от цены меньше и выдает свои сигналы ближе к положению последней в действительности. Каждая из средних – это свои плюсы и минусы, то есть наиболее подходящие области применения.

Рекомендую к прочтению — стратегия средние скользящие

Сигналы, которые подаются

Изменения тенденции направления цены можно распознать при пересечении кривой MA и тренда. Так как пересечения цены и кривой MA дают важную информацию о покупке или продаже, то это способствует тому, что субъективный взгляд при построении или интерпретации трендовой линии нивелируется. Тут нужно сказать, что скользящая средняя, по сути, не только кривая трендовой линии, но она также играет роль сопротивления и поддержки.

Недостаток скользящей средней в запаздывании сигналов. Если период действия тенденции не так значителен (обычно нужно учитывать, чтобы период был вдвое дольше периода скользящей средней), то очень вероятны убытки.

Сглаживание скользящих средних

Повороты в направлении кривой среднего значения часто дает более надежные сигналы для анализа, чем пересечение трендом. Очень мощный сигнал появляется, когда направление MA меняется рядом с моментом рыночного поворота. Однако чаще всего поворот МА появляется значительно позже новой тенденции поэтому,чаще всего, может быть лишь подтверждающим сигналом.

Любое проникновение линии тренда через линию МА считается рыночным сигналом. Однако, если внимательно присмотреться, то можно выявить немало достаточно сомнительных ситуаций. Фактически очень сложно разобраться, какой сигнал верный, а какой ложный.

Полностью избавиться от моментов неопределенности невозможно, так как на рынок влияют неизвестные никому факторы. Поэтому их воспринимают, как неизбежность. Прорывы скользящих средних могут сопровождаться периодом «раскаянья трейдеров». Это выглядит, как прорыв кривой долгосрочного скользящего среднего, цены догоняют линию средней и только потом продолжают движение по направлению прорыва.

скользящее среднее сглаживание

Интересный индикатор по скользящим — Trend Focus Indicator

Фильтрация

Существуют способы отсечь некоторые ложные сигналы с помощью фильтра. Этот фильтр должен зависеть от продолжительности принятого периода для расчета. Однако чаще всего он зависит от опытности аналитика. На рисунке ниже видно, что использование 24-хпериодной скользящей средней дало сигнал ко входу, который предшествовал «раскаянию». Мы достроили 48-периодную скользящую среднюю и видим, что в момент пересечения этих двух средних наступил истинный сигнал, который не задел зону «раскаяния»

Дополнительные построения

Для оценки надежности пересечений кривой МА тренда имеется практика ожидания момента пока тренд не зафиксирует после прорыва свое изменение на некоторую величину, которую можно определить другими эмпирическими методами.

Построение нескольких МА и слежение за моментом их схождения в одном пункте, помогает распознать ситуацию, при которой баланс между продавцом и покупателем актива нарушился. Цены получают свободу для начала крупного изменения.

Действенными сигналами служат пересечение двух скользящих средних, но этот прием увеличивает время, когда обе МА запаздывают от изменений рынка. Однако, это позволяет отсечь множество ложных сигналов.

Схождение трех кривых среднего МА разной величины временного интервала предупреждают о возможном важном изменении цены. Но подтверждение этого сигнала может наступить только после того, как случится прорыв сошедших кривых МА трендом цены.

Все виды скользящих средних – это компромисс между временными потерями и чувствительностью этих индикаторов.

Метод МА можно применять при анализе почти любой информации, которая отражает изменение во времени элементов рыночной структуры. Она вычисляется по данным об изменении разного рода индексов. С помощью МА можно отлично анализировать осцилляторы.

МА – это индикатор, который действует только там, где есть тренд. При боковых трендах количество ложных сигналов настолько велико, что может привести к потерям. Для повышения точности сигналов, которые подаются, применяются усложнённые МА.

Интересный платный инструмент в тему — индикатор Atrmastik скачать бесплатно

Заключение

Требования, которые предъявляются к каждому индикатору технического анализа – это два важных пункта. Точность сигнала и своевременность его подачи. Если описанный метод применения средней линии по ее отношению к графику цены, своевременность может идти в ущерб точности.

Достоинство МА в том, что она помогает играть в направлении тенденции, т.к. любому изменению цены предшествует прорыв кривой скользящего среднего. Большое достоинство ЕМА в том, что эта линия рассчитывается с учетом всех цен предыдущего периода, а не только с помощью отрезка заданного при установке периода.

Так как пересечение ценой линии МА может дать однозначную информацию на покупку или продажу, это способствует избавлению от субъективности оценивающего. При построении и интерпретации линий тренда.

Скользящие средние также применяются для сглаживания хаотичных данных. Скользящее среднее дает возможность увидеть истинную тенденцию в динамике данных.

Одно из достоинств заключается в том, что МА можно использовать для анализа любой информации, которая отражает изменение во времени элементов структуры рынка. С помощью МА можно также отлично анализировать осцилляторы.

Главный недостаток МА в том, что она может среагировать на изменение курса два раза: когда получает значение и когда значение выбывает из расчета.

Ещё один недостаток в запаздывании сигналов. Если период действия тренда мал, то возможны убытки.

МА – это индикатор, который работает только там, где есть тренд. При флете может быть много ошибок.

Рекомендую ознакомится со статьей — форекс стратегия Forex Smart

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 голоса, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
  • Maxim Lavre

    Очень полезная штука в определении долгосрочных трендов. В остальном же запаздывание не даёт возможности принимать решения для входа в рынок. Да и использование его для поиска сетапов наверное не самый оптимальный вариант. Стохастика, лучше подходит для этого. В остальном — инструмент полезный при грамотных настройках.

↑ Получай комментарии на E-MAIL