Настройка индикатора MACD. Гистограмма МАКД и торговля по ней

Сегодня мы обсудим — как настроить индикатор MACD под разные тамфреймы, расскажу про его гистограмму, вы узнаете как вести торговлю по данному индикатору, как он строится. В данной статье вы найдете видео и скриншоты которые вам все объяснят!

Индикатор МАКД не граль и его нужно правильно использовать. Только в умелых руках и с правильной стратегией торговли он может давать прибыль! Если не готовы изучать и тестировать, то лучше пройдите мимо и не читайте дальше!

Есть ряд людей которые не довольны этим инструментом! Один очень «умный человек» даже закидывал меня письмами, о заговоре брокеров, что мол они создали MACD, что бы зарабатывать деньги с бедных трейдеров! Требовал от меня что бы я разместил статью про заговор ))) Он очень агрессивно доказывал свое мнение, но при моем вопросе: «кто ты?» если трейдер, то дай свой мониторинг торговли (хотя бы центового счета). На это человек пообещал, что на всех форумах будет распространять инфу что я участвую в заговоре брокеров…

В общем такая жизненная история )) Не будьте дураками, как этот «умный человек». МАКД — хороший индикатор, но нужно знать его минусы и плюсы (перерисовка, запаздывание), нужно знать что есть новые версии данного индикатора, что нужно применять фильтры, использовать его в системе с другими индикаторами и много чего еще!

Что то я отвлекся! Приступим!

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение


Стандартные параметры MACD по умолчанию

Параметры которые заложены в МАКД по умолчанию это 12,26,9.

  • 12 – быстрая скользящая (период 12)
  • 26 – медленная скользящая (период 26 — это нулевой уровень в гисторграмме индикатора)
  • 9 – сигнальная линия. Индикатор с данными параметрами,  нанесённый

Насторойки MACD под разные таймфреймы

Теперь давайте разберемся с настройками индикатора MACD более подробно.  Необходимо настроить периоды трех скользящих и по какой цене их нужно строить (как вы видите по умолчанию это цена закрытия). Оставим все как есть и посмотрим что вышло на графике:

Индикатор осциллятор MACD

Конечно возникает вопрос, а причем тут вообще скользящие средние? Я отвечу на этот вопрос, для этого прикрепим на график 2 экспоненциальные скользящие средние с теми же периодами что и устанавливали индикатор MACD (12 и 26)

MACD и скользящие средние

Давайте измерим расстояние между мувингами. К примеру, получилось 30 пипсов. Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов.

Если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD — гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии.

Разрезал график на две части, не поместился целиком:

MACD

MACD

Я думаю вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних.

Скользящая средняя. Этот индикатор нужен для того, чтобы определить тренд и при этом сгладить дневные колебания цен.

Джеральд Аппель, известный Нью-Йоркский аналитик и финансовый деятель создал более сложный индикатор, в который включал три экспоненциальные скользящие средние. На графике индикатор представлен двумя линиями, которые пересекаются в некоторые моменты – это дает сигнал к покупке.

Индикатор MACD

Настройка macd для часового графика h1, h4 и т.д — чуть выше я вам показал стандартные настройки по умолчанию
Если его нанести на период H1, он нам будет показывать схождение и расхождение скользящих EMA12 и EMA26 , на H4 – между скользящими периода H4, и т.п.

К примеру я веду торговлю H1 на скользящих «5» и «22», то зачем мне нужно схождение и расхождение между «12» и «26»? Да и  с настройками 5, 22, 9 на часовом графике тоже, не интересен, потому что, поведение скользящих в этом окне (H1) можно наблюдать и без часового MACD.

Внимание! А вести торговлю на H1 зная и смотря на развитие ситуации на старшем таймфрейме очень может быть полезно! Что и может нам показать MACD.

Потому, что, сигналы схождения и расхождения, скажем, дневных средних «5» и «22» – если их пересчитать на часовой, будут более чуствительными, т.к. в дневном баре – 24 бара часовых, а это значит, что торгуя по дневному графику, мы получаем сигнал только по закрытию дня, а по тенденции дня на часовом, этот сигнал можно будет наблюдать раньше, по закрытию одного из 24-х часовых баров.

Подробно рассказывать про техническое описание я не бсобираюсь, кратко сделаю расчёты для определения тренда D1, H4, H1 для графиков H4, H1 и M15 соответственно . Внутридневные Временные Интервалы мы уже рассчитали и на основании этих расчётов, можем пересчитать любую среднюю скользящую старшего временного интервала на младший. Для примера краткосрочной торговли выбрем быструю с периодом «5», а медленную с периодом «22».

  • Рассчитываем тенденцию дня для четырёхчасового графика: EMA 5 D1 * 6 (шесть баров H4 в одном дневном баре) = EMA 30 H4; EMA 22 D1 * 6 (шесть баров H4 в одном дневном баре) = EMA 132 H4;
  • Рассчитываем четырёхчасовую тенденцию для часового графика: EMA 5 H4 * 4 (четыре бара H1 в одном баре H4) = EMA 20 H1; EMA 22 H4 * 4 (четыре бара H1 в одном баре H4) = EMA 88 H1;
  • Рассчитываем часовую тенденцию для пятнадцатиминутного графика: EMA 5 H1 * 4 (четыре бара M15 в одном баре H1) = EMA 20 M15; EMA 22 H1 * 4 (четыре бара M15 в одном баре H1) = EMA 88 M15;
  • Сигнальную линию не пересчитываем, можно оставить «9», можно «по вкусу», у меня стоит «5» (меньше значение – раньше сигнал).

Настройка macd для 5 минут — об этом я много рассказывал, не буду повторяться, дам лучше ссылку — стратегии форекс для 5 минутного графика

Я собрал коллекцию  улучшенных МАКД осцилляторов, нажмите на кнопку ниже и получите прямую ссылку или заполните форму и ссылка на хранилище придет к вам на почту


Чтобы вам было все понятно, посмотрите вот этот вебинар по индикатору MACD:

Вот сразу хочу вам порекомендовать статьи по стратегияторговли по данному индикатору:

Как строится MACD?

Обычно этот технический индикатор составляют две линии сплошная, которая называется линией MACD и пунктирная, именуемую сигнальной (смотри на рисунок выше, красная линия это сигнальная). Первая строится с помощью двух экспоненциальных показателей перемещения курса. Она будет отвечать на изменение цен достаточно быстро. Сигнальный пунктир – это MACD сглаженный экспоненциальной скользящей средней. Он будет реагировать на изменения курса медленнее.

Сигнал на покупку или продажу подается тогда, когда быстрая пересекает медленную сигнальную линию. Индикатор MACD часто используется в теханализе. Сегодня никто его не рассчитывает вручную компьютер делает это достаточно точно.

Для расчета MACD:

  • Берется 12-дневный EMA по ценам закрытия
  • Рассчитывается 26-дневное Exponential MA по закрытию.
  • Вычитается второе из первого и рисуется сплошной линией. Это быстрая линия.
  • Рассчитывается 9-дневное Exponential MA от быстрой линии и рисуется результат пунктиром. Это сигнальная медленная линия.

Все цены – это консенсус по поводу стоимости между участниками на момент совершения сделки. Средняя Скользящая отражает консенсус за период. Это совмещенный фотоснимок. Длительное усреднение говорит о долговременном консенсусе, краткосрочное усреднение о краткосрочном.

Чтобы получить MACD-гистограмму необходимо.

  1. Найти ЭСС за период 12 и 26 по цене закрытия.
  2. Найти разницу данных от 12- и 26-периодной ЭСС
  3. Найти ЭСС на 9 периодов от пункта 2 (от быстрой линии)
  4. Вычесть пункт 3 из пункта 2 – это MACD –гистограмма.

Когда линия MACD пересечет сигнальную линию – это будет говорить о сдвиге распределения сил между «медведями» и «быками» читай — форекс быки и медведи.

Быстрая линия – это мысли масс за короткий промежуток, а медленная за длительный период. Когда быстрая линия над медленной – «быки» сильнее, играем на повышение. Наоборот, быстрая линия под сигнальной – время «медведей», продаем.

В обязательном порядке перейдите на страницы и ознакомьтесь — перекупленность и перепроданность и объем форекс.

Правила торговли по индикатору MACD

Статья в тему — MACD советник

Пересечение линий индикатора говорит об изменении течений на рынке форекс. Когда вы играете по направлению пересечений, вы идете в ногу с массой на рынке. Эта система даст меньше сигналов к торговле и не так зависима от всплесков, чем правила игры на основе одного показателя среднего движения.

Если быстрая линия пересекла сигнальную линию снизу вверх, то это сигнал на покупку. Нужно покупать, а страховочные меры размещать ниже локального минимума.

Если быстрая линия наоборот пересекла сигнальную линию сверху вниз, это дало бы сигнал о продаже. Продавать нужно сразу же и помещать страховку выше локального максимума.

Когда быстрая линия MACD пресекло медленную, снизу вверх, это дает сигнал к открытию длинной позиции. Сигнал к продаже будет иметь место тогда, когда пунктир пересек сплошную и движется сверху вниз. Такой метода поможет обнаружить все тренды и реже будет давать всплески, чем пересечение одного только Скользящего среднего.

Теперь рассмотрим сигналы MACD на конкретных примерах:

MACD определение тренда

MACD-начало коррекции

Рисунок выше говорит о начале коррекции.

MACD впадины

Пересечение MACD с нулевой линией

MACD и дивергенция

Также хочу сказать о недостатках данного осциллятора, это запаздывание в опледеление тренда и много ложных сигналов, читай опережающие индикаторы.

MACD во флете

Вот смотрите видео по техническому анализу с индикатором MACD:

Ещё полезное о осцилляторе MACD

Статья в тему, стратегия — Stochastic MACD

Многие трейдеры оптимизируют MACD с помощью других показателей. И вместо стандартного 12, 26, 9 используют 5-34-7.

Некоторые игроки связывают MACD c циклами на рынке. Жаль, что большая часть времени рынок обходится совсем без циклов.

Если вы все же решили найти цикл и связать его с MACD первое EMA должно быть на одну четвертую от доминирующего цикла.

А второе ЕМА строится в его половину. Третье ЕМА – сглаживающая не привязывается к циклу. Будьте осторожны оптимизировать индикатор излишне часто. Если вы долго поработаете с индикатором, то он даст вам на одном и том же промежутке любой сигнал.

Гистограмма MACD еще один метод построения индикатора МАКД.

MACD-гистограмма даст глубже понимание баланса сил между «медведями» и «быками», чем с самого обычно MACD. Она показывает не только баланс сил между этими группами, но и демонстрирует, кто из них увеличивает, свой потенциал, а кто уменьшает.

Гистограмма MACD

MACD-гистограмма – разница между линией MACD и сигнальной частью индикатора. Рисуется эта разница в виде гистограммы, что является ничем иным, как последовательностью вертикальных столбиков. Эта разница может быть и мала, но компьютер сумеет увеличить её на весь экран.

  • Когда быстрая линия поднимается выше сигнальной, значение MACD-гистограммы будет положительно и от горизонтальной оси откладывается вверх.
  • Когда быстрая линия опустилась ниже медленной, то MACD- гистограмма даст отрицательное значение и будет изображено ниже горизонтальной оси. Когда обе линии пересекаются, MACD-гистограмма становится нулем. Если разрыв между линией MACD и сигнальной линией идет в сторону увеличения, то MACD-гистограмма будет шире.
  • Когда обе линии сблизились, MACD—гистограмма будет уже.
  • Наклон MACD-гистограммы – это соотношение между соседними столбцами. Если следующий столбик выше, то гистограмма растет, если ниже, то падает.

MACD – гистограмма демонстрирует разницу между консенсусом долгосрочным и краткосрочным о стоимости на рынке. Быстрая линия MACD – это консенсус за короткий период, медленная линия – это консенсус за длительный период. MACD-гистограмма отслеживает разницу между этими линиями.

Наклон MACD — гистограммы это суть доминантной группы на рынке. Если MACD — гистограмма поднимается, то это значит, что «быки» становятся сильнее, если гистограмма падает, то сильнее становятся «медведи».

Когда быстрая линия растет круче медленной, MACD-гистограмма поднимается. Она демонстрирует, что «быки» сильнее, чем были раньше, и нужно покупать. Когда гистограмма падает, то медведи становятся сильнее и нужно продавать.

Когда наклон гистограммы совпал с наклоном цен, тренд в безопасности, когда гистограмма противоположна ценовому тренду, то он находится под вопросом. Лучше играть по направлению наклона гистограммы, так как именно гистограмма точно сигнализирует о силе «быков» и «медведей».

Наклон гистограммы важнее, если она расположена значительно выше или ниже оси. Лучшие сигналы на продажу будут поданы тогда когда гистограмма выше нуля, но наклон её вниз, это показывает, что «быки» остались без сил. Лучший сигнал к покупке выдается тогда, когда MACD-гистограмма будет ниже оси, но наклон у неё должен быть вверх, что показывает, что сила медведей на излете.

Правила торговли по гистограмме MACD.

Гистограмма дает всего два типа сигналов. Один возникает при новой черте на графике цен. Другой редкий, возникает только несколько раз в год на рынке. Но он очень сильный.

Обычный сигнал подает наклон гистограммы. Если текущий столбец выше предыдущего, то гистограмма идет вверх. Это говорит о том, что «быки» у руля и надо покупать. Когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон будет вниз и это является отличным сигналом на продажу. Если цены идут в одну сторону, а гистограмма направлена в другую, то доминирующая толпа теряет энтузиазм и тренд слабее кажущегося.

MACD-гистограмма может подтвердить новый тренд, если даст новый максимум и минимум одновременно с ценами. Новые минимумы гистограммы в точках А и F могут подтвердить нисходящий тренд, новые минимумы индикатора сигнализирует о том, что нисходящий тренд, скорее всего, достигнет минимальных значений или опустится ниже. Максимумы C и D, гистограммы помогают нам двигаться по тренду, подтверждая его направление.

Заключение.

Новички, которые берутся за изучение рынка Форекс обязательно столкнутся со многими проблемами.

Во-первых, это психологическая концентрация. Её нужно оттачивать годами и не грешно обратиться к профессиональному психологу, если что-нибудь пойдет не так.

Во-вторых, создание торговой системы. В этой части проблема будет связана с тем, что многие владельцы сайтов, которые рассказывают о Форексе, также предпочитают дать несколько советов по созданию торговой системы или даже приводят системы, по их прогнозам приносящие форекс прибыль.

Пользы в этом не много. Каждая торговая система – это живой организм, который находится в состоянии постоянного развития, если вы способны дать этому организму рост, то он начнет вбирать в себя знания, приобретенные вами, но основа должна строиться на чем-то фундаментально-основательном. Например, на индикаторе MACD.

В-третьих маним менеджмент, как сказал бы Александр Элдер. Мне бы хотелось заменить этот пункт на «применяемость».

Индикатор MACD вы, наверняка найдете в любом терминале, который изберете для торговли на форекс. Рекомендуем вам начать с простых и доступных, таких как MT4. А дальше двигаться от простого к сложному.

Вот читайте статью про индикатор OSMA который сделан на основе МАКД.

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(22 голоса, в среднем: 4.7 из 5)
загрузка...

Отправить ответ

9 Комментарий на "Настройка индикатора MACD. Гистограмма МАКД и торговля по ней"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
татьяна баранова
Гость

если смотреть по одному MACD есть ложные входы поэтому нужно добавить еще какой -нибудь индикатор но вот какой .ищу ищу стратегию что бы более понятно было но что то не совсем получается .Что только не пробовала но остановилась на MACD И СТОХАСТИК НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ДЛЯ КАЖДОЙ ПАРЫ НУЖНО ПОДБИРАТЬ СВОИ НАСТРОЙКИ .ПОКА НЕ ОЧЕНЬ ПОЛУЧАЕТСЯ .МОЖЕТ ПОДСКАЖЕШЬ ЧТО НИБУДЬ ?! ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ ВЫСЧИТАТЬ НИКАК НЕ МОГУ

ВебМастреМаксим
Гость

Татьяна, я думаю вам нужно найти готовую стратегию по MACD и строго придерживаться ее. Обычно там все описано по шагам!

aleksandrrezanev
Гость

Отличный индикатор! Он намного лучше чем простые скользящие средние.

aleksandrrezanev
Гость

Еще модно добавить CCI.

oxojeck
Гость

Рерайт Элдера, но за рисунки и видео все же спасибо ;)

ВебМастерМаксим
Гость

Виталий! у каждого свое мнение! И это правильно! конкретно вы чем пользуетесь? Или все индикаторы из МТ4 это все проделки брокеров???

ВебМастерМаксим
Гость

Виталик! ТЫ О ЧЕМ! какие деньги? если ты такой умный, покажи свои торговые счета и сколько на них баланса и прибыли!!??

А потом уже высказывай свои мнения в грубой форме! Я в отличии от тебя могу это все предоставить и доказать!

А высказываний таких очень много от людей, которые ничего не добились, но им не лень везде писать про заговор брокеров и форекс лохотрон!

Ринат Гильметдинов
Гость

Любой индикатор нужно перенастраивать под себя и под определенную пару

wpDiscuz
↑ Получай комментарии на E-MAIL