Индикатор Стохастик — форекс осцилятор Stochastic его описание, настройка, параметры и разновидности

Индикатор Stochastic обязан своей известности Джорджу Лану, благодаря ему, это средство широко применяется во многих пакетах и используется многими компьютеризированными специалистами. Стохастик демонстрирует положение любой цены закрытия в предыдущем интервале минимальных и максимальных цен. Этот индикатор относится к форекс осцилляторам, к трендовым он не относится.
Советую вам прочитать
книгу А. Элдера — «Основы биржевой торговли», там подробно говорится о данном индикаторе, перейдите по ссылке, там вы сможете ее скачать!
Стохастик оценивается сложнее %R Вильямса (о котором я писал в статье — самые точные индикаторы), в нем есть несколько специальных шагов удаления рыночного шума и особые техники подавления плохих сигналов.

Индикатор Стохастик — форекс осцилятор Stochastic его описание, настройка, параметры и разновидности

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

В обязательном порядке читать — стратегия Стохастик

 

Расчет Стохастика

1. Stochastic составляет две линии. Одна быстрая — %K, другая медленная — %D.

  • Первым шагом рассчитывается «сырая» стохастика %K.
  • C – Цена закрытия сегодня.
  • Ln – Минимальная цена за некоторое количество дней.
  • Hn — Максимальная цена за тот же промежуток.
  • n – Число дней для получения стохастики, которое выбирается трейдером.

Обычно для расчета стохастики берется время равное 5 дням, однако множество специалистов применяют значительно более длинные сроки. Короткие периоды позволяют обнаружить больше поворотных точек, а более длинный выявляет важные поворотные точки.

2. На следующем шаге находят %D. Это делается при помощи сглаживания %K, обычно за три дня. Сгладить можно разными способами.


Можно изображать два варианта стохастики и быструю и медленную.

Быстрая – это две линии %K и %D, которые изображены на одном графике. Она чувствительна к поворотам, такой индикатор дает много всплесков.

Многие специалисты предпочитают медленную менее чувствительную Stochastic. %D быстрой присваивается %K медленной, а затем повторяется сглаживание вторым шагом для исчисления %D медленной стохастики.

Такая Stochastic лучше подавляет рыночный шум и дает значительно меньше всплесков, пятидневная медленная стохастика со сглаживанием за три дня весьма популярна среди специалистов.

Расчет стохастики

%K быстрой стохастики, как в %R Вильямса. %D быстрой получено с помощью усреднения %K за 3 дня %D быстрой стохастики превращается в %K медленной, затем её усредняют ещё раз, чтобы получить медленную стохастику.

Уже давно трейдеры рассчитывают стохастику с помощью компьютера. Выбор периода усреднения избирается так, какой тренд нужно обнаружить. Очень краткосрочная стохастика например за 5 дней поможет уловить краткосрочные развороты. А более длинные (14-21 день) стохастики определят крупные повороты рынка.

Стохастика колеблется между 0 и сотней. Справочные линии устанавливаются на уровне 20 и 80 процентов. Это и есть области перепроданности, перекупленности. Медленная стохастика редко достигает таких крайних значений, как и простое %R Вильямса.

Вот смотрите видео обзор индикатора stochastic oscillator:

Разновидности осцилятора Stochastic

Хорошая стратегия — Drake Delay Stochastic

В терминале МетаТрейдер 4 уже имеется Oscillator Stochastic, его только нужно установить на график:

Установка Oscillator Stochastic

Вот как выглядит он на графике:

Сейчас я перечислю все разновидность данного индикатора, а чуть ниже выложу скриншоты как они выглядят на графике:

  • StocasticsOnPriceChart
  • StocasticsOnPriceChartExtreme
  • StocRSI
  • ZeroLagStoch

Индикатор StocasticsOnPriceChart

Индикатор StocasticsOnPriceChartExtreme

Стохастик rsi

Индикатор ZerolagStochs


Все эти разновидности стохастика вы сможете скачать путем заполнения формы подписки на рассылку , ссылка придет к вам на e-mail


Настройки Стохастика и разбор его параметров

Статья в тему — MACD Stochastic стратегия

Вот смотрите видео, которое подробно расскажет вам о параметрах Stochastic и как настроить его для разных тайм фреймаз, например,  стохастик параметры для м15, настройки стохастика для h1. Также видео расскажет как и в каких случаях использовать этот индикатор:

Вот описание настроек:

  • Период %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
  • Замедление — степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный.
  • Период %D — период скользящего среднего по линии %K. Используется при расчете %D.
  • Метод МА — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный) линии %К, используемый при расчете %D.

Стохастик настройки

По данному техническому индикатору можно отслеживать дивергенцию:

Дивергенция Stochastic

Stochastic лучше использовать с каким либо трендовым индикатором, то тогда даже можно применять его на более мелких таймфреймах, но конечно открываться нужно только в направлении текущего долгосрочного тренда (который определил трендовый индикатор), вот смотрите скриншот, состояние перекупленности и перепроданности:

Stochastic перекупленность и перепроданность

 

Психология толпы и правила торговли по осцилятору Stochastic

Каждая цена – это отражение консенсуса всех участников рынка форекс относительно стоимости на момент сделки. Цена закрытия дня имеет значение потому, что она определяет изменение состояния счета у многих трейдеров. Максимум за каждый период – это максимум потенциала «быков» за период. Минимум за каждый период отражает максимум силы для «медведей» за период.

Стохастик демонстрирует способность «медведей» и «быков» (читай — форекс медведи и быки) установить цену закрытия на рубеже недавнего интервала. Когда цены растут, цены закрытия перемещаются к максимумам. Если «быки» могут поднять цены за день но не в состоянии установить цену закрытия около максимума, стохастика падает. Это означает, что «быки» слабее, чем кажутся и следует продавать.

Цена закрытия сдвигается к экстремальным минимумам, когда цены падают. Если цена закрытия поднимется в верхней части диапазона, то «медведи» способны опустить цены вниз, но не могут их там удержать. Подъем Stochastic показывает, что «медведи» не так уж сильны, как кажутся, и это является сигналом к покупке.

Стохастика демонстрирует, когда «быки» и «медведи» стали сильнее или слабее. Эти сведения помогут решить, у кого больше шансов на рынке. Лучше играть с победителями и не идти на поводу у побежденных.

Стохастика дает всего три типа сигналов. От первого важного до третьего «второстепенного»:

  • дивергенция,
  • уровень линий,
  • направление линий.

Дивергенция.

Самый сильный сигнал к покупке или продаже стохастика дает тогда, когда возникает дивергенция между нею и ценами.

Дивергенция Stochastic

Смотри видео выше.

Дивергенция «быков» возникает тогда, когда цены упали до нового минимума, а индикатор зафиксировался в менее глубоком минимуме, чем во время прошлого спада цен.

Это говорит о том, что «медведи» в данный момент теряют силу и цены падают уже по инерции.

Когда Stochastic начинает движение вверх из второго минимума, то подается значительный сигнал о покупке:

в это время нужно покупать, предохранительную остановку нужно расположить ниже последнего минимума. Самый сильный сигнал тогда, когда первый минимум ниже линии перепродажи, а второй выше неё.

Сверхпокупка.

Когда линии стохастики поднимаются над или опускаются под справочные линии, они помогают узнать, области максимума и минимума цен. Эти сигналы работают отлично в коридоре цен, но они преждевременны, на боковом образовании нового тренда.

Как было в начале сентября. Stochastic даёт самый свой сильный сигнал при дивергенции с ценами. Так случилось в начале октября, когда появилась дивергенция «медведей», незадолго до резкого падения цен.

На правом краю, на графике виден сигнал «покупать». Нужно закрывать короткие позиции и покупать.

Дивергенция «медведей» возникает в тот момент, когда цены достигли нового максимума, а стохастика остановилась в менее высоком максимуме, чем во время предыдущего подъёма цен. Это говорит о том, что «быки» в данный момент слабеют, а цены растут уже по инерции.

Как только стохастика тронулась вниз от второго максимума – это сигнал на продажу. При этом поместите предохранительную остановку выше, чем последний максимум. Самый сильный сигнал о продаже тогда, когда первая из вершин расположена над линией сверхпокупки, а второй ниже неё.

Перепродажа и сверхпокупка.

1. Когда Stochastic поднялась выше верхней линии сверхпокупки – это говорит о том, что на рынке куплено слишком много, а значит, что все готово для движения вниз.

2. Когда стохастика опустится ниже линии перепродажи, то на рынке слишком много продано и все готово для верхнего движения.

Эти форекс сигналы хорошо работают когда есть коридор цен, и плохи когда рынок вошел в тренд (читай — как определить разворот тренда и как узнать силу тренда). При восходящем тренде осциллятор Stochastic быстро перемещается в область свехпокупки и подает сигнал о продаже во время того, как цены растут. В нисходящем тренде стохастика уходит в перепродажу и дает ложный сигнал о том, что нужно покупать, пока цены стремительно падают. Хорошо комбинировать стохастик с долгосрочным индикатором, который будет указывать на тренд.

Если мы определили восходящий тренд по недельным графикам, то нужно подождать пока линии стохастики опустятся ниже линии перепроданности. Затем не нужно дожидаться их пересечения или движения вверх, нужно поместить заказ на покупку выше максимума на последнем интервале цен. Так как вы собираетесь удерживать позиции нужно не забыть о предохранительном приказе, который нужно разместить ниже минимума текущего или предыдущего дня, смотря, какой из них ниже.

Форма минимума в стохастике показывает, довольно ли сильной должена быть следующая вершина. Если минимум мелкий и узкий, то «медведи» слабы и подъем должен быть значительным. Если минимум широкий и глубокий, то «медведи» сильны и подъем будет небольшим. Лучше реагировать только на значительные сигналы.

Если вы видите нисходящий тренд на недельном графике, то немного подождите, пока линии Stochastic поднимутся над линией перекупленности, затем не ждите пересечения или движения вниз, размещайте заявку на продажу чуть ниже минимума последнего интервала цен. К тому времени как линии пересекутся, рынок уже может быть в состоянии свободного падения. А так как в ваших интересах открыть позицию на падение, то предохранительный ордер поместите над максимумом текущего или предыдущего дня в зависимости от того какой выше.

Форма максимума стохастика отлично демонстрирует, будет ли грядущий спад резким или может быть пологим. Узкий максимум демонстрирует, что «быки» слабы и вероятен сильный спад. Широкий и высокий максимум явно сигнализирует о силе «быков» и важно пропустить такой сигнал о продаже.

Не покупайте, если стохастика указывает на сверхпокупку, и не продавайте на сверхпродаже. Так вы избавите себя от многих плохих сделок.

Направление линий.

Когда обе линии стохастики движутся в одном направлении, они подтверждают, что существует краткосрочный тренд. Если цены растут и обе линии в росте, то, скорее всего, рост цен будет продолжаться. Когда цены уменьшаются и обе линии тоже идут вниз вероятно, что этот краткосрочный спад продолжится.

Ещё много полезного о стохастике

Стохастику можно применять в любом временном масштабе. Недельном дневном или более коротком. Недельная Stochastic обычно может сменить направление на одну неделю раньше, чем MACD-гистограмма (также читайте — дивергенция по MACD). Если недельная стохастика повернула, она предупреждает, что и MACD- гистограмма через неделю двинется вспять. Это сигнал для ужесточения остановок или извлечения форекс прибыли.

Вот ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите вебинар от Финам:

Обязательно еще читайте статьи из серии легендарные индикаторы, которыми пользуется большинство трейдеров, это — индикатор Parabolic SARиндикатор ADX, индикатор RoC и Моментум, индикатор rsi, commodity channel index индикатор, ну а ссылку на индикатор MACD вы найдете чуть выше.

Выбор периода времени для Stochastic очень важен. Краткосрочные осцилляторы более чувствительны. Долгосрочные развернутся только в наиболее важных максимумах и минимумах. Если вы используете только стохастику, то длинные периоды лучше. А если стохастика часть системы, которая объединена индикаторами указателя тренда, то лучше короткий период.

Остроумный способ применения стохастики предложил Бернстайн, называется стохастический пик. Это когда индикатор переходит через линию перекупленности, это свидетельствует о силе. Вы можете покупать, рассчитывая на короткий рост цен, и продать если стохастика пойдет вниз. Этот сигнал помогает ухватить последнюю волну на «бычьем» рынке. Чего никогда не бывает достаточно…

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(21 голос, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
  • aleksandrrezanev

    Отличный индикатор! Не запаздывает, мало ложных сигналов.

↑ Получай комментарии на E-MAIL