Индикатор направления — ADX (average directional movement index) показывающий направление и силу тренда на Форекс

Индикатор направления или система направлений был создан, как указатель тренда. Его разработал Дж. Уоллас Велдер младший, в 70-х и несколько аналитиков его модифицировали, его полное название — average directional movement index, что переводится — индекс среднего направления движения, сокращенно ADX.
Этот индикатор направления, Дж. Уоллас Велдер подробно описал в книге — «Новые концепции технических торговых систем», которую вы сможете скачать заполнив форму ниже, таким же путем вы сможете скачать и индикатор.

И сразу статья в тему — стратегия ADX

Индикатор направления — ADX (average directional movement index) показывающий направление и силу тренда на Форекс.

Система направлений – это датчик следования за трендом. Хотите знать: достаточно ли силен тренд и в какую сторону он направлен – этот индикатор для вас. Это средство поможет войти в середине мощного тренда. Конечно, я уже писал об этом, вот читайте — как определить силу трента, как узнать разворот тренда и способы определения тренда, но там говорилось о других индикаторах.

Сразу вначале статьи разберем сигналы индикатора ADX, а уже потом перейдем к более нудному изучению его работы, кто не особо любит читать, можете просто просмотреть видео в статье.

Сигналы индикатора ADX

Сигналы ADX на покупку-продажу приходят от пересечения линий +DI и –DI:

+DI линия двигается вверх. Когда +DI пересекает -DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении восходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на покупку и немедленном закрытии позиций на продажу.

-DI линия двигается вверх. Когда линия -DI пересекает +DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении нисходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на продажу и немедленном закрытии позиций на покупку.

Сигналы индикатора ADX

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

Примеры сигналов ADX  + Фракталы:

Индикатор ADX + фракталы

ADX + фракталы

Вот все статьи по фракталам:

Идем дальше. График по золоту (напоминание, белые свечи бычьи, черные – медвежьи, читай — быки и медведи на форекс), таймфрейм – H1 (читай — на каком таймфрейме лучше всего торговать), окно индикатора 14. Зеленая линия индикатора +DI, красная –DI, черная  ADX.

Индикатор направления

Разберем этот рисунок подробнее, итак, участок № 1 мы видим хорошую точку для открытия короткой позиции. При этом мы видим, что за время хода были сформированы две белых свечи, да и свеча с длинными тенями вполне могла поколебать уверенность трейдера и заставить совершить быстрый выход. Но, смотря на индикатор направления ADX, мы этого не делаем. А даже, точка пересечения линии ADX и –DI может быть сигналом к добавлению новой позиции. Сигналом к закрытию форекс ордеров могут служить участки 2 и 3.

Ну а участок 4 мы видим падающую линию ADX, которая удерживает нас от открытия новых ордеров.

Идем дальше, последний пример:

Индикатор направления — ADX

Это сигнал открытия длинной позиции- участок № 1. При этом, если принимать пересечение линий +DI и ADX, как сигнал к открытию позиции, то все движение мы захватываем с хорошим лотом и хорошей форекс прибылью.

Участок № 2 мы видим редкое явление – дивергенцию, когда цена формирует новый максимум, а на индикаторе, на линии ADX, мы видим обратную картину. Дивергенция очень надежный сигнал к тому, что скоро последует движение в обратном направлении. Поэтому, если не закрыли позицию в тот момент, когда линия ADX наклонилась вниз, то после формирования дивергенции однозначно стоит это сделать. (три белые свечи)

Кроме того, не стоит обращать внимания на три белых свечи, которые сформировались в конце периода. По форме свечей мы видим, что это было очень уверенное движение вверх, но посмотрите на поведение индикатора направлений. Он нас явно удерживает от длинных позиций. Мало того, что линия ADX находится выше линий DI, значение ADX еще и убывает.

Позже поступает сигнал на открытие короткой позиции- участок № 3. Мы видим, это движение хорошо себя в дальнейшем отрабатывает, хотя оно явно было поддержано неожиданным для трейдеров новостным фоном (читай — программа новостей форекс и индикатор форекс новостей). Так медведь вываливается из окна, прочитав «утреннюю» газету. :) В любом случае мы заработали.

И обратите внимание еще на один момент последней короткой позиции. Мы видим, что –DI пересекает ADX сверху вниз. Это явно плохая конфигурация для добавления позиции. Тем более что линия ADX уже начинает говорить о том, что движение вниз выдохлось.

И последнее наблюдение. Я встречал в литературе такой совет:

когда линия технического индикатора ADX идет вниз, значит, рынок достиг пика и можно открывать позицию в противоположном текущему направлении.

Я бы не рекомендовал так делать. По моему мнению, эта логическая цепочка чистая софистика. Очень легко трейдерам было бы жить, если бы после пика вверху, рынок шел вниз, а после разворота внизу снова отправлялся бы наверх.

Но новостной фон может сложиться таким образом, что после колебаний в узком диапазоне, рынок может продолжить движение в том же направлении, что и раньше, и расти (или падать) будет довольно долго. Если при этом выдержат ваши нервы, то депозит может и не выдержать. Так что после того, как линия ADX пошла вниз и вы позицию закрыли, лучше ничего не предпринимать, а выждать время и дождаться новых торговых сигналов для совершения сделки.

После всего вышесказанного, я думаю, вы со мной согласитесь, что индикатор направленного движения очень хороший помощник и может стать надежной основой для прибыльной торговой системы.

Как строится индикатор направления тренда

Вот смотрите видео обзор данной статьи:

А вот обязательно посмотрите видео из передачи азбука инвестора,  которое вам все объяснит:

В основе индикатора лежит понятие направленный шаг (Directional Movement). Это часть сегодняшнего коридора, которая лежит вне вчерашнего.

Индикатор определит насколько и какую сторону сегодняшний коридор сместился относительно вчерашнего. Такие вычисления, естественно, уже давно выполняет компьютер, поэтому нужными модулями снабжаются многие современные терминалы.

1. Для начала определите направление шага. Для этого нужно сравнить сегодняшние минимум-максимум со вчерашним, направленным будет считаться большая часть коридора сегодняшнего, который перекрыл вчерашний.

Шаг бывает четырех разновидностей. Численное значение движения априори положительно, а вот знак плюс или минус перед показателем определяет выше или ниже сегодняшний интервал цен по сравнению со вчерашними.

Индикатор направления тренда

2. Далее определяется «истинный коридор» это всегда положительное число, большее из трех значений.

  • Расстояние между максимумом и минимумом за сегодня.
  • Расстояние между максимумом за сегодня и закрытием за вчера.
  • Расстояние между минимумом за сегодня и вчерашней ценой закрытия.

3. Далее вычисляется дневной индикатор +DI или –DI. Он дает возможность сравнивать тренды на разных рынках, так как направленный шаг выражен в процентах от диапазона текущего рынка. Значения DI равен нулю, когда движения вниз не было.

4. Далее нужно построить сглаженные линии направлений +DI13 и –DI13. Сглаживание выполняется стандартным способом. Большинство программных пакетов лояльны к периоду усреднения. Например, можно получить 13-дневный показатель или датчик за любой другой период. У вас получатся две линии: сглаженное положительное направление и сглаженное отрицательное направление одной вверх, второй вниз. Обычно их рисуют разным цветом или с использованием пунктира.

Взаимное расположение положительной и отрицательной линией определяет тренд. Когда +DI сверху, тренд направлен вверх, когда проходит снизу, то тренд идет вниз. Пересечение +D13 –D13 дают сигнал к покупке или продаже.

Движение – это большая часть сегодняшнего интервала лежащего вне вчерашнего.

  • А. Если сегодня интервал расположен выше чем находился вчера, то движение положительно и +DM.
  • B. Если сегодня интервал находится ниже, чем был вчера, то движение отрицательно. –DM.
  • C. Если диапазон сегодня лежит внутри вчерашнего или может выступить за него вверх или вниз одинаково, то направленного шага нет DM=0. Если диапазон сегодня выступил за пределы вчерашнего и вверх и вниз, но по-разному, то направленный шаг будет положителен или отрицателен и это будет зависеть от того, куда он выступил больше.
  • D. На данный день +DM равно расстоянию между ценой закрытия сегодня и вчерашним максимумом, а –DM равен разнице между сегодняшней и вчерашней цене закрытия.

5. Теперь следует вычислить средний индикатор направления (ADX). Этот необычный компонент индикатора показывающего направление тренда, демонстрирует, когда за трендом можно следовать. ADX измерит расстояние между линиями +DI13 и –DI13.

Он рассчитывается в два шага.

Сначала рассчитывается ежедневный индикатор направлений (DX)


Затем вычисляется средний индикатор направления (ADX), усреднив DX обычным методом, например, 13-дневным EMA.

  • Если тренд растет нормально, то расстояние между сглаженными линиями направлений увеличивается и ADX растет.
  • ADX падает, когда тренд разворачивается или когда рынок входит в коридор цен.
  • Когда ADX растет, стоит применять индикаторы, которые следуют за трендом, а когда ADX падает, то от их применения пользы не будет.

В общем смотрите видео вебинар, о том как индикатор направления ADX ведет себя на реальном рынке форекс:

Поведение толпы по индикатору направления ADX

Индикаторы направления и силы тренда измеряют, как настроены массы: к «быкам» или к «медведям», измеряя силу этих групп толкать цены за пределы вчерашних интервалов (также читай — форекс объемы и перекупленность и перепроданность). Если максимум сегодня выше вчерашнего, значит толпа склонна к «быкам», а если минимум за сегодня ниже минимума за вчера, то толпа клонится к «медведям».

Линии и их относительное положение определяет тренд. Если положительная линия проведена над отрицательной, то «быки» у власти. Когда отрицательная линия поднята над положительной, это значит, что «медведи» сильнее. Разумно играть в направлении верхней линии движения.

Средний индикатор направления ADX будет расти, когда расстояние между положительной и отрицательной линией увеличивается. Это будет означать, что доминанта набирает силу, а миноритарии слабеют и тренд, скорее всего, продолжится. Когда ADX растет, нужно играть в направлении верхней линии направления, применяя указатели тренда.

ADX падает, когда расстояние между линиями направления уменьшаются. Это показывает, что доминирующая группа потеряла силу, а противники выросли. Когда рынок пришел к нестабильности, лучше не пользоваться указателями тренда.

Правила торговли по форекс индикатору ADX

Нужно покупать если «+» выше «-». Откройте позицию на продажу, если – выше + Лучшее время покупки будет тогда, когда и + и ADX выше – и ADX растет. Это говорит о том, что восходящий тренд укрепляется.

Вот смотрите пример из книги:

average directional movement index

сигналы adx

Индикатор направления определяет тренд. Когда «+» сверху, нужно играть на повышение. Когда сверху «-», нужно играть на понижение. Самое лучшее время для применения указателей индикатора наступает, когда ADX растет и проходит выше нижней линии. Это признаки динамичного тренда.

Индикатор предоставляет лучшие сигналы тогда, когда ADX проводит несколько недель под обеими линиями. Это может быть на тихом застойном рынке. Как только ADX «проснется» и пойдет вверх единицы на 4, это дает сильный сигнал по линии идущей выше. Такой сигнал может появиться перед главным движением. На этой диаграмме ADX поднялся на 4 пункта перед сильным ростом йены. Так так «+» был выше приходилось играть на повышение.

Покупать нужно со стоп-лоссом ниже локального минимума. Самое лучшее время продать наступит тогда, когда ADX и «-» выше «+» и ADX растет. Это будет означать, что «медведи» сильнее и что продавать нужно с предохранительной остановкой над локальным максимумом.

Когда ADX падает, это значит, что направление движения рынка стало менее выраженным. Так может служиться на смене направления прилива. Как будто водовороты и всплески эти сигналы скрывают истинное движение рынка. Если ADX пошел вниз, лучше использовать индикаторы осцилляторы.

Если ADX идет ниже обеих линий направления, то, рынок, вероятно вялый и сонный. Не нужно пользоваться указателями трендов, но будьте начеку, потому что основные тренды, как раз и начинаются из застойных зон.

Самым лучшим сигналом от индикатора можно считать тот, что идёт когда ADX упал ниже обоих линий. Чем дольше он ниже, тем более прочны основания для нового движения рынка. Когда ADX растет и остается ниже линий направления, это говорит о конце застоя. Если ADX поднялся на 4 единицы от наименьшего значения под обеими линиями направления – это говорит о начале нового тренда. Покупайте с «+» сверху со стопом на локальном минимуме. Продавайте, если «-» наверху с предохранительной остановкой выше локального максимума.

Например, трендовый индикатор ADX с 8 до 12 вырос и обе линии выше 12, при этом «+» сверху. Это покажет начало нового тренда. Если ADX поднялся с 9 до 13, и обе линии выше 13 при этом «-» сверху, значит на лицо нисходящий тренд.

Система направлений уникально. В чем это состоит? Да, в том, что она показывает вероятное начало нового тренда. Она дает сигналы один-два раза в год для каждого рынка. Она говорит о рождении маленьких «бычков» и «медвежат». Риски малы, потому что рынок мало колеблется при начале тренда.

Когда ADX поднялся выше обеих линий, это сигнал о перегреве рынка, когда ADX пошел вниз, но ещё выше других линий, это сигнал о том, что доминанта споткнулась. Это хороший момент для получения прибыли. Если у вас не один контракт, то лучше закрыть хотя бы часть открытых позиций.

Рыночные индикаторы дают не только мягкие, но и жесткие сигналы, например, пресечения установившегося минимума цен или изменение направления движения MA – это жесткие сигналы. Проход вниз ADХ относится к мягким сигналам. Если вы видите, что ADX идет вниз, нужно быть осторожными, когда добавляете новые позиции. Правильно начать извлекать прибыль, сокращать объем позиции и искать возможность убрать её с торговли, а не добавлять к ней.

Сегодня мы познакомились с системой направлений, это индикатор, который был разработан для того, чтобы развеять наши сомнения относительно того, есть на рынке тренд или его нет.

Индикатор представляет из себя две линии и третьей сигнальной. Такой индикатор прост в использовании. Может быть применен вместе с другими индикаторами, также хорошо сочетается как с трендовыми индикаторами, так и с осцилляторами, потому что, по-сути является способом отбора каким именно индикатором пользоваться.

Подобный индикатор уникальный в своём роде стоит того, чтобы с ним познакомиться и пользоваться им для получения прибыли тогда, когда вы готовы стать на сторону «быков» или «медведей». Лучше сверьтесь…

В обязательном порядке читайте статьи — Индикатор RoC, опережающие индикаторы, форекс индикатор MACDиндикатор StochasticПараболик SAR, CCI индекс товарного канала.

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(20 голосов, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
  • serega

    О, крутень давно хотел про этот индикатор прочитать спс )

  • Роман

    Ну и как качать? Респондер снова? ССылку то даите на индюка…

  • admin

    Роман, ссылка у вас уже должна быть, она общая для всего на моем блоге и вы получаете ее при первой подписки, перейдите по ней и качайте, все что представлено у меня на блоге!

  • Вадим

    Спасибо, Максим. Очень полезная статья. Индикатор разобран «по косточам» и сразу перестал выглядеть таким сложным и отпугивающим.

  • Fedor

    Очень и очень полезный индюк, можно сказать: фильтр номер один.
    Статья прекрасная, разжевано все до мельчайших подробностей. С большим удовольствием прочитал и повторил материал.
    Большое Вам спасибо.

  • Михаил

    Спасибо! Особенно понравилось про дивергенцию, можно сверяться с RSI

  • Максим Мороз

    А я все время смотрел на синюю линию и не мог понять как он работает… Оказывается это реально хороший индикатор для пипсовки! Спасибо, Максим!

  • aleksandrrezanev

    Отличный индикатор, особенно на больших ТФ!

  • aleksandrrezanev

    Он в MT4 встроен.

  • Aslan Naurzbai

    адх и зигзаг хорошую стратегию дают для БО! про форекс не зн. но если указывает на тренд — можно наверно денег заработатать!

  • Aslan Naurzbai

    блин а статья старая! я думал новые статьи есть — а это просто репост..

↑ Получай комментарии на E-MAIL