Томас Демарк- технический анализ - индикатор Демарка и его книга.

Оглавление статьи:

Перед тем, как будет раскрыта сама суть статьи, хочу использовать цитаты с книги Томаса Демарка «Технический анализ – новая наука», которую вы можете скачать с этой страницы.

Итак, золотые слова Томаса:
« Еще нет способов,
как вложить деньги и при этом без всяких ошибок заработать. Успешному трейдеру приходиться учитывать ряд внешний факторов, которые выходят за рамки собственных анализов. Умелое управление капиталом, вот что помогает трейдеру вести успешную торговлю, а обязательным фактором является – жесткая дисциплина».

Еще очень интересное было обращение Демарка ко всем русскоязычным жителям:

« Для меня большая честь показать вам различную торговлю используя мной разработанные индикаторы. Так как торговля происходит на европейских и американских рынках, то все стратегии были разработанные под их тип торговли. Но я уверен, что мои методики (ставшие успешными на западе) пригодятся и вам жителям с востока, так как этот рынок у вас еще только набирает оборот. Всех трейдеров мира объединяет единая психология и одинаковые эмоции, на каком бы рынке они не торговали. Не знают языковых границ жажда заработать и страх потерять. Учитывая эти факторы я разработал такие модели, которые позволяют безошибочно определить области с максимальными и минимальными рисками.»

Но, не смотря на такое правдивое высказывание уверенного инвестора и трейдера Томаса Демарка, некоторые ритмичные позиции цены все же можно определить.

Демарк - технический анализ - индикатор Демарка и его книга. — Демарк — технический анализ — индикатор Демарка и его книга.

Рассмотрим один из методов, который и предложил Демарк в техническом анализе – это «Последовательность ТД» (торговый знак, закрепленный за Томасом Р.Демарком). Данный метод делится на три стадии:

модель,
пересечение,
обратный отчет.

1. Модель. Определяет рыночный аспект, а именно – из серии как минимум 9-ти последовательных закрытий, но меньше чем для модели из 4-х предыдущих баров на покупку. Данная стадия нужна для определения трейдера, нужно ли вообще в данный момент и на данном этапе делать какие-либо сделки.

2. Пересечение. После определения серии моделей, что бы определить был ли сформирован и усовершенствован процесс , будет ли идти обратный отчет. Именно пересечение подтверждает степень замедления рынка в момент его повышения или понижения. Именно в этот момент и определяется обратный отсчет и трейдер делает вход в рынок.

3. Обратный отсчет. Для поставленной цели на покупку обратный отсчет составляется из 13-ти последовательных закрытых позиций цены, которые будут меньше или равны двух ценовых минимумов показанных на барах. Как только прошел этот рубеж такой показатель, то это вводит трейдера в понимание, что сейчас цена находится в менее рискованном состоянии для сделок на покупку. Если случится более чем 13 последовательных закрытий меньших за два последних максимума, то отчет пойдет на понижение, а соответственно цена войдет в зону покупки.

Смотреть

Вот смотрите видео которое поможет вам в разборе данной темы, там даже сотрудник компании Альпари дает подробное объяснения:

Вот еще две книги по тех анализу:

Индикатор Демарка

Принцип его построен на перепроданности и перекупленности, он предназначен для торгового терминала МетаТрейдер 4. Этим индикатор Демарка и отличается от традиционных индикаторов.

Как писал Т.Р. Демакр в своей книге: « Что традиционная торговля у многих трейдеров начинается с того момента, когда показатели индексов уходят с зоны перепроданности или перекупленности, вот тогда большая часть трейдеров начинают открывать свои сделки, что в итоге и делает обрыв рынка на значительные показатели вверх или вниз. А я разработал тактики, которые позволяют еще задолго до выхода из зон перепроданности (перекупленности) определиться со сделкой».

DeMarker (индикатор Демарка) – инструмент, который является одним из инструментов технического анализа. Инструмент Демарка, относится к индикаторам осцилляторам (читай — виды индикаторов).

Скачать

Книгу Демарка и его индикатор для определения целей вы сможете скачать с помощью социальных кнопок.

Скачать книгу и целевой индикатор Демарка

А вот читайте мои обзоры других книг:

Смотреть видео об индикаторе

Показания индикатора колеблются в области от 0 до 1, при этом, ключевыми уровнями Демарка являются показатели 0,3 (уровень перепроданности) и 0,7(уровень перекупленности).

Формула, по которой рассчитывается индикатор Демарка

1. Расчет максимума показателей индикатора DeMax i или на сколько текущий бар больше предыдущего:

HIGH( i) >HiGH(i-1), где HIGH(i) – это показатель максимальной цены текущего бара, а HIGH(i-1) – максимум цены предыдущего бара.

тогда расчет индикатора демарка: DeMax i= HIGH(i)-HiGH( i-1), иначе DeMax=0.

2. Расчет минимума показателей индикатора DeMin i или на сколько текущий бар меньше предыдущего:

Low (i) < LOW(i-1), DeMin i= Low (i)-LOW(i-1), иначе DeMin=0,

Где LOW(i)- минимум цены текущего бара, LOW(i-1) –минимум цены предыдущего бара.

Используя значение SMA – простого скользящего среднего рассчитывается формула индикатора Демарка и N- количества периодов используемых для расчета скользящих средних:

DeMar ker i= Sma(DeMax,N)/( Sma(DeMax,N)+ Sma(DeMin,N)).

В общем, что определяет индикатор Демарка?

Если цена максимума текущая больше максимума предыщущей цены, то учитывается их разность, если текущее значение цены наоборот меньше предыдущего, то фиксируется значение в нуле. Таким же пониманием учитывается и расчет по минимумам.

Все результирующее значение Демарка фиксируется в скользящую среднюю, которая была рассчитана по формуле выше.

Рассмотрим практический пример.

За счет построения механических линий поддержки и сопротивления, индикатор Демарка стал первым показателем анализирующий прозрачность дальнейших изменений цены.

Первое что необходимо сделать — это построить уровни поддержки и сопротивления, а именно, выбор двух точек, по которым будет проходить линия тредна. Тайм фрейм берется 4-х часовой график. Потому что, только там, по мнению Томаса, будут видны точки разворота.

1. Пример для восходящего графика цены.

Определяются линии Демарка (линии поддержки и сопротивления)

Демарк - технический анализ — Демарк — технический анализ

Рисуется поддержки в обратном направлении, как показано на рисунке и по двум последовательным предыдущим минимумам.

Далее создается линия сопротивления. Для данного графика строится по самой высокой точки максимума цены.

Далее по точке пересечения линии тренда и вертикальной линии (по которой идет наибольшая свеча) рисуется еще одна линия параллельная верхней горизонтальной линии.

Далее определяется уровень цен на верхней(1,9146) и нижней(1,8960) горизонтальных линиях. Разница между ними 0,0186 — значит 186 пунктов и есть разница, которая становится целью.

Открывать позицию нужно в цене на показателе 1,9010, а тейкпрофит выставить на 1,8824.

Результат на следующем графике, показал, что цена прошла планируемый рубеж в 186 пунктов.

Аналогичный расчет устанавливается при повышаемом тренде.

Как правильно ставить стоп-лоссы?

Установка позиции, у которой цена предполагается выполниться меньше 90 пунктов, стоп-лосс выставляется на уровень 50%, то есть риск 2:1

Если планируется цель на позицию более 90 пунктов, то риск 3:1, стоп-лосс устанавливается на позицию 33%, от прогнозируемой цены закрытия.

Также важно еще учесть. Если прибыль была достигнута в 40 пунктов, то переведите стоп-лосс в прибыль к 10 пунктам.

Выводы по индикатору Демарка

Был рассмотрен одни из отличных индикаторов Т.Р. Демарка. Он очень хорош для новичков, которые еще плохо знакомы с психологией торговли и уверенны, что быстро заработают на форекс.

Поэтому Демарк рискуя многими своими достижениями, специально для слишком уверенных в себе новичков создал этот индикатор, который не даст на начале пути на форекс слить депозит и поможет в дальнейшем правильно проводить анализ для получения прибыли.

Индикатор Демарка успешно пользуется и среди профессионалов, «классика» на то и «классика». Для изучения азов не заменимая вещь, а главное, если мозги закипели, Демарк предложил очень простые, но действенные тактики, поэтому даже на эмоциональном уровне тяжело ошибиться.