Анализ Форекс по методике Volume Spread Analysis (VSA) по книге Хозяева Рынка Тома Вильямса

При торговле, обычно, большая часть трейдеров используют, как фундаментальный, так и технический анализ. При этом каждый трейдер применяет свои методы анализа.
В целом, считается, что фундаментальный анализ может дать ответ на вопрос, почему какие-либо события происходят на рынке, в это время, технический анализ отвечает на вопрос, когда произойдет событие. Последнее время широкую популярность нашел метод Volume Spread Analysis, который может позволить ответить на эти оба вопроса.

Особое внимание рекомендую уделить видео материалу. Он органично вписывается в повествование и помогает глубже изучить предлагаемую тему. Я приготовил целых шесть видео и один обзор!

Не пропустите!

Анализ Форекс по методике Volume Spread Analysis (VSA) по книге Хозяева Рынка Тома Вильямса.

VSA. Что скрывается за аббревиатурой?

Целью VSA можно назвать установление причины, по которой цена движется. Известно, что в основе движения курса дисбаланс спроса и предложения на рынке, который могут создать только крупные профи-трейдеры (читай — торговля по объемам и перекупленность и перепроданность на форекс).

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

В любом виде бизнеса есть свои профи. Финансовые рынки не исключение. При этом на каждом финансовом рынке есть своя специфика. Это крупные операторы, которые заняты торговлей определенными инструментами. Они не торгуют всем подряд среди валют, акций, фьючерсов, и опционов делают грамотный выбор.

Их деятельность и даже намерения легко заметны при умении правильно читать график. Метод VSA сочетает взаимосвязь трех показателей, определяющих предложение и спрос, а так же возможное направление развития графика. К этим показателям относятся:

  • Объем торгов на ценовом баре.
  • Ценовой диапазон бара (спред)
  • Цена закрытия бара.

Volume Spread Analysis

 

VSA. Ключевые элементы анализа

Эти переменные помогают трейдеру правильно оценить ситуацию и определить фазу, в котором находится рынок. Существует две фазы. Фаза накопления (оптовые покупки), повышение цены, дистрибуция (розничные продажи) понижения цены. Однако большая часть трейдеров-любителей не понимают значения VSA и на сколько важен анализ этим методом.

Возможно, это потому, что недостаточно информации о методе. Однако. Попытки интерпретации графиков без использования данных о торговых объемах всегда приводят к частичному анализу и могут быть причиной неудачи. Важно помнить, что торговый объем лишь часть информации, которая необходима. Вторая часть – это данные графика или правильно сказать ценового спреда каждого бара.

Анализ объема может помочь определить активность рынка во время демонстрации направления ценовым спредом на этом объеме.

Несколько технических индикаторов могут объединить движение цены и объем, но этот метод будет иметь свои ограничения.

Например, иногда рынок будет двигаться вверх с высоким объемом, а иногда может произойти то же самое с небольшим объемом. Один и тот же объем цен может пойти в бок или снижаться. Анализ графика по методу VSA помогает выявить и наглядно оценить баланс и дисбаланс предложения и спроса на рынке.

История метода. VSA по сути – это модификация методики, которая была разработана Ричардом Вайкаффом в 1888 году. В 1911 году он стал публиковать еженедельные рыночные прогнозы.

В 1931 году Вайкоффу удалось опубликовать книгу, которая с тех пор много раз была переиздана. Автор не соглашался с теми аналитиками, которые применяли в торговле только графические формации. Он считал, что этого не достаточно для того, чтобы определить сигналы продажи и покупки. Он считал — его метод значительно более эффективен, чем простой математический анализ.

Далее разработкой этой теории занялся известный фондовый трейдер Том Вильямс, которые добавил в теорию до сих пор не известный ценовой спред. Взаимосвязь его с объемом и новый элемент – цену закрытия. Автор разработал методику, ставшая результатом долгих наблюдений, которые он вел, будучи сотрудником торгового синдиката. Так он вывел несколько закономерностей и в 1993 году Том Вильямс опубликовал методику в книге «Повелители рынков».


Скачать книги форекс бесплатно вы сможете путем нажатия на одну из этих кнопок:

Вот книги на которые я написал свой обзор, обязательно читайте:

Методика VSA – это универсальный и успешно работающий на всех рынках подход, где у каждого трейдера есть доступ к оперативным данным об объеме.

Как известно множество биржевых рынков имеют информацию о реальном торговом объеме, такой информации нет на рынке Форекс (советую прочитать статью — тиковые объемы). Там объемы основаны на тиках, при чем эти тики только определенного форекс брокера, а не всего рынка.

Это связывают с тем, что Форекс внебиржевой рынок, и реальные цифры торгуемого объема специалисту недоступны. Но это не значит, что на таком объеме не возможно проводить целевой анализ. Объем предоставляет информацию, которая свидетельствует об активности крупных операторов рынка на каждом баре.

Если трейдер определяет, что объем торгов большой, то он может быть уверен, что на рынок вышел крупный участник. В случае небольшого объёма сделки совершают розничные трейдеры и делают они это между собой, а операторы на рынке не участвуют в торгах. Для каждого сценария есть свои торговые сигналы, по которым определяется соотношение предложения и спроса, позволяющие трейдеру определить направление движения цены на среднесрочном периоде.

VSA – это универсальная методика, которая не только способна работать на всех рынках, но и на всех диапазонах. Принципы анализа – универсальны. Естественно, если на минутном графике предложение доминирует, то это значит, что последующее движение вниз будет не таким значительным, чем если бы такой результат был бы зафиксирован таким же ростом предложения на дневном графике. Однако результат будет такой же. Цена упадет если будет избыток предложения.

Почему работает метод VSA на форекс?

Вот смотрите серию вебинаров по VSA:

Цена актива, на любом рынке всегда будет двигаться, потому что на неё влияют силы предложения и спроса, однако, нужно помнить, что такая зависимость есть и со спросом и с предложением профессиональных операторов рынках.

Рынок двигается вверх, когда объем покупок больше объема продаж. Если же объем продаж больше объема покупок, то рынок будет двигаться вниз. Этот принцип верен, однако предложение и спрос на рынке работают по иным механизмам. Если имеется рынок с восходящим трендом, то объем покупок обязательно должен превышать объем продаж, но объем приобретенных лотов на этом фоне – это не лейтмотив.

Для восходящего рынка, чтобы он шел дальше вверх, кроме большого объема покупок нужно также, чтобы не было предложения на большие объемы продаж.

Только такой же случай может двинуть рынок выше. Многие трейдеры забыли, что большой объем покупок в фазе накопления – это низкие цены от верха до низа столбца. При этом рост объема покупок профессиональными операторами приходится на графиках на бары, идущие вниз и имеющие большой рост объема.

Согласно VSA силу рынка определяют по нисходящим свечам, а слабость по восходящим. Это положение противоположно тому, что начинающие трейдеры думают о рынке. При сильном нисходящем тренде на рынке должна быть нехватка спроса или (покупок) для поддержки цены.

Единственными участниками рынка, кто способен обеспечить большие объемы покупок, может быть исключительно профессиональный оператор, но они продавали по высоким ценам ранее, на фазе дистрибуции. Продавать профессионалы начинают на восходящем баре, которые имеет большой объем роста.

Поэтому рынок развернется и пойдет вниз. Профессиональные операторы, как правило, купят после плохих известей на нисходящем рынке. Эти новости заставят толпу продать активы, при этом продавать на восходящих барах, когда многие делают это с форекс  убытком. В это время профи трейдеры покупают, так работает рынок, однако розничные трейдеры никак не могут взять этот факт в толк.

Методы VSA на рынке

Давайте смотреть: на графике появляется предложение, когда профессиональные операторы применяют для продаж рост цены.

На рисунке ниже будет видно, как рынок растет до бара «1». Можно наблюдать, как на этом баре рос объем. При этом закрылся он в середине. Это признак того, что профессионалы тут продали.

Присмотритесь бару. Если увеличенные объем сделок на баре отражал покупки, то цены накрылись бы не в середине бара. Понятное дело, ведь профессионалы торгуют крупными объемами, они вынуждены продавать на восходящих барах, когда другие покупает.

Часто такое происходит, когда выходят хорошие новости, которые маленьким трейдерам кажутся бычьими и они открывают длинные позиции. У профессиональных операторов может появиться возможность для открытия коротких позиций.

Метод VSA

На баре 2 мы видим, как профессионалы продолжают торговать, 3 закрывается с понижением, что подтверждает большой объем продаж двух баров ранее.

Не будьте частью толпы. Не забывайте, о капризности повышения.

VSA Форекс

Рекомендую к прочтению — индикатор настроения рынка

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(18 голосов, в среднем: 4.7 из 5)
загрузка...
  • Дмитрий

    А как называется индикатор объемов и где его взять???\

  • n@u

    Как называется индикатор объема и где его взять!

  • admin

    obv, вот статья торговля по объемам и индикатор (ссылка в статье есть, дублирую) https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/torgovlya-po-obemam-provoditsya-togda-kogda-obem-torgovli-pozvolyaet.html

    Взять можно в моем хранилище!

  • aleksandrrezanev

    В MT4 Индикаторы —> объемы.

↑ Получай комментарии на E-MAIL