Волатильный рынок — риски или возможности?

волатильный рынок 0

Мой пламенный привет всем посетителями и читателям сайта. Сегодня у нас на поверку дня достаточно интересный вопрос – это волатильный рынок и как работать в его условиях. Мы с вами поговорим о том, что такое вообще волатильность и что она нам может дать с точки зрения рыночных возможностей.

Мы рассмотрим и поговорим о том, как нужно себя вести в рамках пониженной и повышенной волатильности. Я очень надеюсь, что данный материал будет вам полезен и вы сможете использовать его в практических целях. Как всегда, я вам ничего не навязываю, а только доношу определенную информацию, и как ей распоряжаться – это решать вам!

Что такое волатильность?

волатильный рынок 0

Грубо говоря, если говорить простым языком, то, волатильность – это амплитуда движения рынка по вертикали в рамках определенного промежутка времени. Чем выше амплитуда, тем выше и уровень волатильности и наоборот.

Если сказать еще проще, то волатильность – это скачки рынка внутри определенного промежутка времени. Как показывает практика, за периодом с высокой волатильностью неизменно приходит период с низкой волатильностью.
волатильный рынок 1
Крещендо и декрещендо, как рост и падение волатильности

Например, мы частенько видим, что после торгового дня, который был очень насыщен новостями, следует день, в рамках которого цена особо никуда не двигается. После состояния низкой волатильности, затем обязательно проследует период с высокой волатильностью. И, собственно, таким образом, происходит перетекание одного состояния рынка в другое.

В тему: Советник по Боллинджеру: Фактор волатильности.

Для тренда у нас характерен высоковолатильный период, соответственно, флету соответствует низковолатильный период. Вы должны понимать, что скачки в значительной мере влияет и на эмоции участников рынка. Например, когда на рынке сильные колебания, это заставляет людей открывать еще больших новых позиций, в результате чего скачки только увеличивается.

Высокая волатильность — явление скоротечное

При этом, нужно понимать, что период крайне высокой активности графика не может продолжаться долго. Тут очень просто, в этот период нервы участников рынка на пределе, кроме того, многие в этот период теряют значительные средства по щелчку пальца. Надо понимать, что нервы и деньги не бесконечны, потому, крайне высокая волатильность – это период весьма скоротечный.

Постепенно люди начинают выходить из рынка, что провоцирует снижение активности и наступает, так называемое затишье. При этом, отмечается, что чем дольше длиться затишье, тем сильнее будет и “выстрел”. Это своего рода эффект пружины, ведь чем сильнее вы ее сожмете, тем сильнее будет ее распрямление, когда вы ее отпустите.

волатильный рынок 2
Высокая волатильность длится недолго, как водопад

То же самое происходит с рынком. Если вы видите, что уже относительно длительное время рынок находится во флетовом состоянии, то можно предположить, что в ближайшее время будет очень сильное движение. Опять же, фаза высокой активности обязательно сменяется фазой низкой активности, так происходит постоянно и это надо понимать!

В общем, первопричиной повышения или снижения активности графика является психология участников рынка. У каждого участника есть свои страхи, есть свои надежды, которые они активно подкрепляют денежными вливаниями. Эти самые денежные вливания, в свою очередь, оказывают на смену баланса рыночных сил, что приводит рынок в движение. Чем сильнее дисбаланс, тем  сильнее и дольше рынок будет идти в одну сторону. Но, при этом, опять же, рынок не в состоянии двигаться в одну или другую сторону бесконечно.

Любое движение имеет волнообразную структуру, то есть, за импульсом всегда проследует коррекция. Волатильность является важнейшим аспектом, в рамках которого надо обращать внимание на многие детали, так как они могут многое подсказать.

Волатильный рынок

Такое состояние графика – это значит условия с повышенным уровнем волатильности. Многие трейдеры спорят, постоянные скачки дают нам возможности, или это наоборот, тот случай, когда лучше в торговлю не лезть?

Лично я считаю, что ставить вопрос таким образом – это как минимум некорректно. Высокая рыночная волатильность – это одно из состояний рынка, причем, в рамках которого можно получать прибыль.

Вы можете часто слышать о том, что всякие “крутые трейдеры” говорят о том, что “буууу… рынок меняется”, “рынок стал другим” и тому подобное. Честно говоря, я не совсем понимаю суть этого всего, да что в рынке поменялось то? Цена что ли ходить стала не вверх вниз, а крест накрест?

Нет, рынки не меняются, может поменяться только лишь активность графика или глобально тренд может смениться на флет и наоборот. Но суть рынка не меняется, здесь были покупатели и продавцы, они и останутся. Пока рынок является свободным, а не полностью контролируемым, все останется на своих местах.

Так, активный график – дает ли он нам торговые возможности? Да, еще какие! Повышенная активность графика может повлиять только на наш риск менеджмент в этих условиях, но в целом, системный подход менять не надо. Чтобы вы лучше поняли, попробую вам объяснить более детально!

Три пути

волатильный рынок 3
Стоп и тейк, как губки тисков, сжимают рынок-деталь, но они могу сработать-сломаться, если волатильность-объем детали, вдруг, вырастет

Представьте, что в рамках вашей торговой системы вы используете математическое ожидание 1 к 3. При этом, у вас фиксированный стоп лосс 10 пунктов, а тейк профит, соответственно, 30 пунктов. Такое соотношение наиболее приемлемо для средневолатильного спокойного рынка.

Но как только волатильность рынка значительно вырастает, этого стопа может оказаться недостаточно. И тогда у вас есть несколько путей, как вы можете поступить. В рамках первого пути вы вообще не лезете в рынок и ждете, когда все устаканится. В рамках второго пути вы принимаете для себя повышенные риски и увеличиваете размер стопа, соответственно, пропорционально увеличивая размер тейка.

В рамках третьего пути вы увеличиваете ваш риск в количественном плане, то есть, стоп будет больше пунктов, но за счет уменьшения рабочего лота вы можете сделать так, что даже в рамках более высокого стопа, в процентном эквиваленте ваш риск не поменяется. Какой путь рациональнее – решает сам человек, ибо все зависит от его видения рынка и торговой системы.

Смотреть видео обзор статьи

Кроме того, вы должны понимать, что каждый отдельный актив имеет свою волатильность. У кого-то она будет больше, у кого-то меньше. Например, среднедневная амплитуда, скажем 60 пунктов, в рамках того же USDCHF можно будет сказать, что это высокая волатильность. А те же 60 пунктов в рамках GBPJPY – это достаточно скромное движения, так как волатильность данного актива в разы выше.

К примеру, если вы торговали по своей стратегии и она приносила прибыль, а теперь каждая ваша сделка тупо вылетает по стопу, то тут как раз есть смысл обратить внимание на волатильность. Возможно, ваш стоп и тейк не удовлетворяют условиям рыночной волатильности. Возможно, стоп стал слишком короткий и цена цепляет его шпилями, а может ваш тейк стал слишком большим и рынок не способен до него добраться.

волатильный рынок а

Выводы и совет

На самом деле, волатильный рынок, если подойти к этому вопросу с умом, он может давать нам прекрасные возможности для получения прибыли. Но при этом вы должны понимать, что и риски могут возрастать. Вообще, самый оптимальный вариант, это всегда ставить не фиксированные величины стопа и тейка, учитывая текущее настроение рынка. Посмотрите на то, как рынок себя вел последние несколько дней, найдите средний диапазон движения цен, скажем, за определенный период. Как сделать это, надеюсь, вы и сами знаете.

Кто не знает, как найти средний диапазон, то тут все достаточно просто. Например, вы хотите узнать диапазон за неделю. Итого, вы считаете каждый день, расстояние от хай до лоу и так все 5 дней. После чего, вы суммируете показатели за каждый день и полученное число делить на 5. Получившаяся величина – это и будет ваш средний диапазон цены за неделю.

 

 

 

 

 

1 Звезда ХЕРНЯ!2 Звезды ЧИТАЛ И СПАЛ3 Звезды НУ МОЖНО ПОЧИТАТЬ4 Звезды НРАВИТСЯ!5 Звезд КРУТО! (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *