Проверить целостность системы. Значит — хорошо подготовиться к торговле

Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как проверить целостность системы форекс, а именно проверить ее на прочность и понять, способна ли она работать в долгосрочной перспективе.

Вообще, очевидно, что сейчас в интернете не наблюдается дефицита информации. Я бы даже сказал, наоборот, поток непроверенной и некачественной информации создает кучу проблем трейдерам.

Как показывает практика, люди необоснованно теряют очень много времени на использование стратегий, которые не стоят внимания. И вот, вы, допустим, нашли популярную систему, которая по заверениям трейдеров работает просто прекрасно. Конечно, есть смысл проверить целостность системы и ее условную стрессоустойчивость.

В этой статье я расскажу вам, как проверить долгосрочную работоспособность системы, так как если мы хотим ее использовать, то мы должны быть уверенны, что она выдержит все колыхания рынка.

Что же это означает: проверить целостность системы? А значит это то, что наша система должна быть эффективно в долгосрочной перспективе и сохранять работоспособность даже в рамках сложных рыночных условий. Ваша система должна быть целостной, и содержать в себе логику, чтобы оставаться гибкой в рамках рынка. А что же такое прочность и целостность системы?

Это ее некое свойство к выживаемости, то есть, она должна жить даже в те моменты, когда рынок сильно штормит, и это очень важно.

Прочность по фазам рынка

Проверить целостность системы 1

Проверка целостности подхода в этом направлении избавит вашу торговлю от долгих пауз

Существует два типа фаз рынка в этом плане – общая и стратегическая. Общий тип фазы определяется наличием тренда и уровнем волатильности определенного инструмента.

Если на общих тестах система показывает устойчивость к любым фазам рынка, то она прочна проверена на целостность по отношению к этим фазам. Сразу скажу, что этот фактор крайне важен. Дело в том, что если система хорошо себя показывает в тренде, но тупо сливает во флете, то смысла в ней нет!

Inside bar стратегия проверена на целостность во флете.

Вторая фаза – это стратегическая. Она напрямую связана с внешним и внутренним курсом политики определенной валюты. Для примера, стоит взять тот же франк.  Он очень сильно поменялся, когда ЦБ Швейцарии предпринял снижение процентных ставок. Кроме того, произошел отказ от курса по отношению к евро 1.2 евро.

Вообще, в идеале, должно быть так, чтобы система не теряла вообще ни на какой рыночной фазе, и проверка целостности в этом направлении была удовлетворительной, но на практике такое случается редко. По сему, особую важность имеет тот факт, чтобы стратегия в рамках той или иной рыночной фазы не теряла чрезмерно. Если ваша стратегия не особо прочна по рыночным фазам, от нее надо отказаться?

Нет, вовсе нет, потому как есть системы, заточенные на работу в рамках одной конкретной фазы. В рамках подобного исследования вы должны выявить, в рамках какой фазы ваша система наиболее эффективна, проверить её фазовую целостность, а в рамках какой фазы теряет она сильно!

Соответственно, когда вы будете видеть, что на рынке развивается фаза, которая неприемлема для вашей системы, то, конечно, лучше в такой фазе не торговать.

Прочность по рабочему периоду

Проверка целостности торгового подхода по этому направлению расширит частотный порог применения.

Торговая система является прочной по периоду и, соответственно, с проверенной целостностью по периоду, если она будет способна работать на любом рабочем интервале. Тут есть два варианта: либо ваша система работает по фрактальному плану, либо при снижении рабочего периода система становится малочувствительной к рынку.

Вообще, конечно же, под фрактальностью можно подразумевать много чего. Но в данном случае я имею ввиду, что в рамках системы заложен определенный паттерн, которые одинаково хорошо может работать на различных интервалах. К примеру можно привести волны Эллиота, которые могут работать на разных интервалах.

Волновой принцип Эллиотта. С ним можно познакомиться тут.

Но, на самом деле, таких систем очень мало, и в большей мере используется вариант, когда цена малочувствительна к рыночному шуму. Вообще, по классике считается, что чем меньше рабочий интервал, тем больше шуму и торговать сложнее. По сему, стоит понять, что у системы есть определенный порог в рамках интервала, и если вы опуститесь ниже него, то система может перестать быть эффективной!

Смотреть видеопревью статьи



И вот наша задача состоит в том, чтобы подобрать тот самый минимальный интервал, в рамках которого система будет сохранять работоспособность, проходит проверку на целостность. Так стратегия Поглощение проходит проверку целостности, сохраняя работоспособность до периода M15. Дело в том, что чем ниже рабочий интервал, тем ниже и стоп, соответственно, можно более гибко управлять рисками.

Допустим, вы видите, что ваша система прекрасно работает на Н1 и М30, а на М15 сливает, то однозначно надо выбрать М30. То есть, вы должны подобрать оптимальный временной интервал, в рамках которого ваша стратегия будет работать наиболее эффективно.

Прочность по рабочим инструментам

Проверить целостность системы 2

Такая проверка целостности поможет, например, реагировать на новости по разным активам.  

Это тоже важный параметр, который позволяет проверить целостность системы форекс. Грубо говоря, в рамках этого параметра вы должны выявить те активы, на которых ваша система будет работать наилучшим образом! Вот, например, форекс молот универсален в этом плане.

К примеру, вы видите, что ваша стратегия очень хорошо работает в рамках основных валютных пар. Но потом вы проводите тесты и видите, что в рамках кросс-пар результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Соответственно, вам сразу становится понятно, что заострить свое внимание стоит именно на основных валютных парах.

Грубо говоря, вам необходимо в рамках тестов выявить те активы, которые будут наиболее хорошо работать в рамках вашей торговой системы.

Сезонная прочность

Проверить целостность системы 3

Проверка циклической целостности поможет системе узнать хорошие торговые периоды из прошлого.

Сезонная прочность – это способность торговой системы сохранять работоспособность в рамках цикличных сезонных изменений на рынке. Сезонные эффекты, которые время от времени повторяются на рынке, конечно же, имеют место быть. Они напрямую связаны с цикличностью экономических событий, естественным поведением людей, особенностями экономик и прочее.

К примеру, в США нефть используется в качестве источника энергии, соответственно, спрос на нее будет значительно возникать в рамках зимнего периода. При всем при этом, нефть имеет связь с долларом, соответственно, изменения по нефти будут в определенном контексте сказываться и на долларе.

Кроме того, цикличность может прослеживаться и в краткосрочных периодах. К примеру, рынок может быть цикличным и внутри дня. В частности, в определенный период по времени рынок более волатилен, а в рамках другого времени он менее волатилен. Мы же и сами прекрасно знаем, что в рамках европейской сессии можно ожидать более крупные движение, нежели во время азиатской сессии.

Проверить целостность своей системы можно у брокера Axitrader. Регистрация через навигацию сайта компании.

Обзор и отзыв брокера Axitrader по ссылке.

В общем, в любом случае, нельзя пропускать цикличные факторы, впрочем, они оказывают не настолько сильное влияние на систему.

Подводим итоги

Проверить целостность системы а

Ну, что же, в этой статье я ознакомил вас с основными параметрами, под которые вы должны подгонять свою систему, чтобы та показывала прекрасные результаты в долгосрочной перспективе.  Правда, описанные мною критерии являются далеко не единственными, которые можно учитывать.

Но я не хочу забивать вам голову лишним информационным мусором. Правда, самое главное состоит в том, чтобы вам было комфортно работать в рамках вашей системы – вот это основа! Так или иначе, но если вам, в виду определенных причин, с системой уживаться некомфортно, то и не получится стабильно ее использовать на практике.

Кроме того, не забывайте, если вам посоветуют торговую систему и скажут, что она круто работает, то это совершенно не значит, что в ваших руках она останется такой же работоспособной. Опять же, что хорошо подходит одному трейдеру, то может быть бесполезным в руках другого трейдера, и тут не нужно удивляться подобной тенденции. Мы все индивидуальны, у каждого свои предпочтения и свои видения. В любом случае, какую бы систему человек не избрал, по мере появления опыта, он будет ее видоизменять и подгонять под себя. Ну, и, в заключение хочу отметить, что не бывает на 100% прибыльных систем, забудьте об этом, убытки были, есть и будут. Главное, чтобы в долгосрочной перспективе, система обеспечивала вам преимущество.

1 Звезда ХЕРНЯ!2 Звезды ЧИТАЛ И СПАЛ3 Звезды НУ МОЖНО ПОЧИТАТЬ4 Звезды НРАВИТСЯ!5 Звезд КРУТО! (4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...