Фракталы на форекс через призму взгляда Алмазова.

Все торговые методы работают недостаточно достоверны, всегда присутствует большая доля погрешности, лишающая трейдера уверенности в правильном выборе движения цены. Этот факт подтолкнул многих исследователей движения цены на новые подходы в изучении цены.

Особое место занимает взгляд Алексея Алмазова, который за последние десять лет сумел создать и внедрить новую торговую парадигму.

Торговый взгляд Алмазова опирается на фрактальное, то есть цикличное движение цены. Фрактал можно измерить только применив понятие масштаб.

Если убрать надписи под графиками, обозначающими временной интервал, то будет невозможно понять по структуре графиков, к какому временному интервалу принадлежит тот или иной график. Это свойство графиков и показывает, что цена движется фрактально, то есть циклично.

Фракталы на форекс

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

Отсюда возникает закономерный вопрос: что такое цикл на рынке Форекс? Как он выглядит, какие у него основные критерии и где у него точки экстремума.

Пионером в области исследования свойств цены был Чарльз Доу. Он впервые применил историю биржевых данных для своих прогнозов.

Так же Доу ввел понятие ценового цикла и высказал основные постулаты движения рынка, такие как: цена учитывает всё далее, движение цен подчинено тенденциям. и наконец, история повторяется, т. е. она циклична.

Вот посмотрите видео в тему:

Далее нужно упомянуть немецкого математика Карла Вейерштрасса, жившего в середине 19 ого века. Его заслугой стало использование верхней и нижней граней числовых множеств, а так же учение о предельных точках и строгое обоснование свойств непрерывных функций, построение примера непрерывной функции, не имеющей производной, помимо этого доказательство теоремы о возможности разложения любой непрерывной функции в равномерно сходящийся ряд многочленов.

В 1827 году ботаник Броун открыл так называемое броуновское движение. Он исследовал пыльцу от растений под микроскопом и обнаружил постоянное мелкое вибрирование пыльцы, которое было невозможно ни чем убрать, ни снижением температуры, ни заменой среды на более вязкую. Хаотичное движение всегда присутствовало, оно могло лишь слегка замедлиться или ускориться от изменения внешних условий.

В 1883 году Георг Кантор описал своё множество, впоследствии названное пыль Кантора. Считается, что это был первый фрактал, описанный в литературе.

Построение множества пыли Кантора, начинается с исключения средней третьей длинны единичного отрезка, далее на последующих уровнях проделывается то же самое и с другими отрезками.

В 1915 году математик из Польши Вацлав Серпинский придумал новый объект, названный впоследствии решето Серпинского.

Этот форекс треугольник, является так же самым ранним примером фрактала.

В 1930 году Ральф Эллиот пришел к выводу, что цена на графиках движется узнаваемыми ценовыми паттернами, после чего он выделил 13 таких видов и описал их движение.

Данное свойство рынков он назвал волновым принципом. Эллиот сделал вывод, что движение цены самоподобно (читай — Волновой анализ графиков и советую ознакомится с полезной книгой — волновая теория Эллиотта)

В 1958 году математик Бенуа Мандельброт начал свою деятельность в компании IBM. В своей деятельности Мандельброт любил менять темы своих исследований.

Он занимался в области теории игр, лингвистики, экономики, географии, физиологии, физики, астрономии, аэронавтики.

Проводя исследования в области экономики, он обнаружил, что хаотичные колебания цены будут следовать скрытому математическому алгоритму.

Данные колебания не описываются простыми математическими кривыми. Мандельброт изучал статистику движения цены на хлопок за период более ста лет и пришел к выводу, что движение цены внутри небольшого промежутка времени, может быть похожим на движение цены за большие промежутки времени.

В1975 году Бенуа вводит понятие фрактал, то есть сломанный и даёт определение фрактала. Фрактал это теоретически бесконечно самоподобная фигура, у которой каждый фрагмент повторяется при уменьшении масштаба, инвариантность бывает точной или приближённой (читай- Фрактальный анализ и индикатор фрактал).

Свойства фракталов следующие:

  • Они содержат произвольно малые масштабы, т. е. имеют тонкую структуру.
  • Они не могут быть описанными обычной геометрией Эвклида, т. к. слишком нерегулярны.
  • Они имеют дробную размерность, называемую размерностью Минковского, применяемых для самоподобных множеств типа множества Кантора.

Мандельброт опирался на таких ученых как: Жюлиа, Пуанкаре, Хаусдорф, Кантор.

Пуанкаре был выдающимся математиком 19 века, он исследовал случайные процессы в поведении системы, и был сделан вывод, о том, что изменения в начальных условиях системы ведёт к необратимым последствиям изменению всей системы, поэтому невозможно точно предсказать будущее развитие системы точно.

Жулиа и Кантор знамениты тем, что они создали фрактальные множества, названные в их честь.

Бенуа в начальных работах брал за основу понятие размерности объектов, введённое Хаусдорфом и Безенковичем. В дальнейшем же при описании более сложных объектов стал использовать показатель Хёрста, или по-другому метод последовательного размаха.

Хёрст, открыл свой закон, исследуя русло рек в частности русло реки Нил. В дальнейшем стало очевидным, что многие явления природы можно описать подобным образом, а именно последовательность во времени изменения таких величин как количество осадков, температура, сток рек, распределение годовых колец в стволе дерева, высота морских волн.

Последовательности во времени, у которых значение Н больше, чем 0,5 называются персистентными, и это означает, что они способны сохранять существующую тенденцию.

Другими словами, при Н больше 0,5 тенденция в будущем будет такой же, как и в прошлом. Причем, чем больше Н, тем тенденция будет сильнее.

При Н=0,5 у временной последовательности никакой тенденции не наблюдается и нельзя сказать, какой она будет в будущем на основании знаний о прошлом.

Если же значение Н меньше, чем 0,5, то последовательность будет называться антиперсистентной, и, в этом случае, увеличение тенденции в прошлом будет означать уменьшение тенденции в будущем и наоборот. Причем чем меньше Н, тем больше эта вероятность.

В 2000 году Этгар Петерс издал книгу «Хаос и порядок на рынках капитала», в которой, с математической точки зрения делает попытку показать применение фрактальной теории.

И, наконец, в 2001 году, Билл Вильямс выпускает книгу «Торговый хаос», в которой в доступной форме описывает своё видение фрактала на финансовых рынках.

В результате термин фрактал, приобретает известность в широких кругах трейдеров. На самом деле о фракталах Вильямс сказал очень мало и не убедительно, хотя он упомянул даже множество Мандельброта, а так же высказал видимо порицательную мысль о том, что набор Мандельброта является ключевым связующим звеном между числами Фибоначчи, волнами Эллиота и собственно самими фракталами.

Так вот Алмазов вобрал в себя весь вышеизложенный вкратце материал и развил теорию фракталов значительно глубже и дальше.

Изучая теорию фракталов в интерпретации Алмазова, вы сможете понять строение реальных, а не теоретических циклов на финансовых рынках. Знание строения цикла, может для вас стать главным событием в принятии правильных торговых решений и как следствие позволит увеличить ваш капитал и понизит величину ваших убытков.

Можете прочитать статью — торговые системы форекс на основе фрактального анализа и статью — стратегия три мудреца.

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 голоса, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
↑ Получай комментарии на E-MAIL