Чем вам поможет волатильность?

()

Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я бы хотел с вами поговорить про такое понятие, как волатильность и рассказать вам, как стратегически вы можете использовать эту информацию на практике. Явной ошибкой многих трейдеров является факт, что они просто игнорируют учёт волатильности в своей торговле. Но при грамотном использовании данного явления, вы он мог бы в значительной мере улучшить свои торговые результаты.

Говоря простым языком, волатильность является неким диапазоном движения цены от определённого минимума до максимума.

волатильность на рынке

На примере выше указан диапазон волатильности торгового инструмента за 1 день, но измерить волатильность можно абсолютно на любом временном интервале. Волатильность того или иного инструмента обосновывается следующими факторами:

  • Количество и активность торговых ордеров в рынке
  • Торговая сессия
  • Фундаментальная ситуация на рынке
  • Колебания рынка в моменте

Чем так может быть важна волатильность? Она при грамотном подходе позволяет статистически выявить на рынке закономерности, иначе говоря, выделить временные периоды, в рамках которых цена ожидаемо может вести тем или иным образом. На рынке Форекс волатильность принято измерять в пунктах, но есть трейдеры, которые предпочитают рассчитывать её в процентах, тому уж как удобно.

Оценка волатильности позволяет не входить в сделку тогда, когда рынок уже прошёл значительное расстояние в ту или иную сторону, так как дальнейшее движение цены имеет не такую уж высокую вероятность. Чаще всего, после резкого импульсного движения в ту или иную сторону, может произойти явный откат рынка, и тут уже стоит принимать решение об открытии новых или закрытия старых позиций.

Весь расчёт волатильности сводится к тому, что необходимо суммировать данные за определённый промежуток времени и поделить на количество периодов, которые были взяты для расчёта. Это подходит как для торговли на длительный промежуток времени, так и для достаточно агрессивной торговли внутри дня. Конечно, вполне себе вероятны и резкие ценовые импульсы, но здесь мы должны опираться в первую очередь на статистические данные.

Например, представим себе, что средняя волатильность за определённый промежуток времени составила 200 пунктов. А теперь представим, что валютная пара уже прошла в определённом направлении 190 пунктов. Как думаете, стоит ли открывать в подобных условиях сделку? Я думаю, что особого смысла нет, потому как маловероятно, что цена двинется дальше. Не спорю, такое может произойти, но чаще всего в подобных условиях наступит как минимум откат. Соответственно, можно смело говорить, что открывать сделку с расчётом на дальнейшее движение нецелесообразно. В данном случае нужно закрыть сделку, либо рассматривать возможность входа в обратном направлении.

Соответственно, волатильность является очень важным статистическим показателем, который нужно брать в учёт. Также её можно использовать и на старшем интервале. Например, волатильность инструмента равна 300 пунктам, а с новой недели актив уже прошёл 100 пунктов в определённом направлении. Это говорит нам о том, что у нас есть простор в размере 200 пунктов.

Благодаря подобной статистике можно грамотно выставлять свои стопы и тейки. В данном случае, если цена прошла 100 пунктов и появился сигнал в сторону движения, то не стоит ставить тейк больше, чем в 200 пунктов (так как волатильность, которую мы определили, составила 300 пунктов. В данном случае, очень самонадеянно будет рассчитывать, что цена двинется ещё на 1000 пунктов. Я не спорю, такое может произойти, ибо рынок непредсказуем, но, опять же, вероятность этого очень мала.

А сейчас я хочу предоставить вам один простой способ, как определить среднюю волатильность. Да, конечно, вы можете использовать индикаторы по типу АТР, можете использовать различные сервисы, но я покажу вам достаточно простой прикладной способ.

волатильность рынка

Это у нас свежая ситуация с GBPUSD на интервале D1. Представим, что мы торгуем внутри дня, и нам нужно определить общую волитильность, а D1 для этого подойдёт просто замечательно. В данном случае, я обозначил последние 5 свечей, посредство которых мы рассчитаем волатильность. По классике, нам нужно на каждой свече посчитать расстояние от минимума до максимума, приплюсовать все значения и поделить на 5 (так как взято в учёт 5 дней).

Но это достаточно долго и не совсем удобно, а ведь можно поступить куда проще. Для этого вам среди этих 5 свечей нужно найти среднюю по размеру, то есть, не самую крупную и не самую маленькую. Я так полагаю, проблем с этим быть не должно, вы же сможете визуально посмотреть на условный ряд людей и понять, кто в этом ряду имеет средний рост? Здесь то же самое, просто необходимо опираться на собственные визуальные наблюдения.

В нашем ряду это вот такая свеча:

волатильность форекс

Как мы видим, она имеет средний размер и её расстояние от минимума до максимума составляет приблизительно 275 пунктов. То есть, средняя волатильность у нас составляет 275 пунктов. Теперь посмотрим, как проходит новый день недели 23.03.2020.

волатильность в рынке

Мы видим, что цена уже по общему тренду прошла вниз 190 пунктов. То есть, простора для дальнейших продаж у нас остаётся +- 85 пунктов. О чём нам это говорит? Да банально, если вдруг сформируется сигнал для продаж, то у нас не будет возможности чтобы преследовать крупные цели.

Хотя, по справедливости должен оговориться, что тут всё условно и зависит от рабочего интервала. Например, если сигнал сформируется на М1 и ваш стоп будет 5 пунктов, то да, можно смело ещё рассмотреть продажи. Но если же вы нашли ТВ на условном Н1 и ваш стоп составляет потенциально 40 пунктов, то нужно очень крепко подумать, а стоит ли вообще лезть в продажи, ведь соотношение риска к профиту будет не особо внушительным.

Опять же, я не спорю, да цена запросто может провалиться и более, чем на средние 190 пунктов, да запросто! Но оценивая волатильность, мы опираемся именно на статистические данные. Цена может провалиться, а может, и, нет! Просто статистически получается так, что чем больше цена прошла в определённую сторону, тем меньше у неё остаётся потенциала для продолжения движения.

Нет, это вовсе не означается, что рынок обязательно развернётся, ибо все мы знаем, что тренды порой бывают очень сильными и затяжными. Но также нельзя забывать, что на всём отрезке тренда могут наблюдаться не менее сильные откаты. Так что, если цена прошла большую часть АТР, то нужно с большой осторожностью рассматривать сделки на продолжение движения, иначе есть высокая вероятность нарваться на откат.

В общем, конечно, вы можете использовать для расчёта АТР индикаторы или разные сервисы, коих дохрена и больше. Но я же показал вам простейший прикладной способ, посредством которого вы буквально за пару секунд сможете рассчитать эту величину. Для бывалых трейдунов я вряд ли открыл Америку, но вот новичкам эта информация может оказаться полезной. По крайней мере, я очень надеюсь на это!

В любом случае, окончательные выводы только за вами и я надеюсь, что вы их в итоге сделаете. А на этом всё, благодарю за внимание и до встречи в новых выпусках!

Насколько публикация полезна?

Оцени статью!!! Мы старались!!!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Предыдущая
Форекс для начинающихКурс от Neos Trade. Полезен ли он новичку?
Следующая
Форекс для начинающихЧто ждать инвестору и трейдеру в разгар Коронавируса?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *