Бенуа Мандельброт основоположник фрактального взгляда на рынки.

Привет! Сегодня на WebMasterMaksim.ru, я вам расскажу про очень умного человека Бенуа Мандельброт.

И с этой страницы вы сможете скачать его книгу — Фрактальная геометрия природы.

Мандельброт родился в 1924 году, в то время его родители жили в Польше. В 1936 году его семья переезжает во Францию в Париж, здесь его дядя, математик, знакомит его с этой непростой научной дисциплиной.

У Бенуа обнаруживается необыкновенный дар, у него отличное пространственное воображение, даже алгебраические задачи он решает геометрически и в основном в голове.

В 1958 году, Бенуа окончательно обосновался в США, и приступил к работе в фирме IBM, он работает в различных областях науки, таких как география, астрономия, физика, физиология, экономика, теория игр. Он любит менять тематики, так говорит он, создаётся более полная объёмная картина мира.

Бенуа Мандельброт

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

Работая в сфере экономики, он увлекается биржевой деятельностью и здесь он обнаруживает интересные закономерности в движении цены, он осознаёт, что внешние произвольные ценовые колебания могут идти по математическому порядку, срытому во времени и эти движения не описываются стандартными кривыми распределения. (читай — хитрости форекс)

Исследуя статистические данные по хлопку, которые охватывают период более ста лет, он делает удивительный вывод, что цена движется похожими циклами на различных временных промежутках, или иначе, что цена движется симметрично как в длительных интервалах, так и на коротких участках графика.

Это свойство цены оказалось неизвестным для подавляющего числа экономистов тех лет. На самом деле, Мандельброт применил к цене зачатки своего фрактального анализа. Понятие фрактал ввёл сам Бенуа от латинского фрактус, то есть сломанный, разбитый.

Мандельброт говорил, что прогнозирование цены ведёт неизбежно к краху любого биржевого деятеля, но можно и нужно оценивать вероятности будущей событийной неустойчивости.

Рынки турбулентны, но не всё так безнадёжно, они обманчивы, и имеют тенденцию к возникновению «пузырей», в движении цены всегда есть место ложным трендам.

Вероятно прогнозировать ход движения цены вообще невозможно, но взвешивать риск это другое дело.

Рассмотрим случай из прошлых представлений о цене. Модель случайного блуждания из классики состоит из трёх положений.

  1. Первое это мартингальное условие, когда прогнозом завтрашней цены считается сегодняшняя цена.
  2. Второе называется декларация независимости, а именно, что завтрашняя цена независима в своём движении от последних цен.
  3. Третье положение — это монолог о нормальности: в совокупности все колебания цен, от больших до малых, имеют «мягкое распределение» Гаусса.

Видимо два из трёх положений лишние. Первое положение, хотя бы не слишком им противоречит. И можно, по крайней мере, интуитивно их объяснить, почему так часто мы делаем неверный прогноз.

Но два других положения абсолютно неверны. Данные замеров показывают, что размах ценовых колебаний полностью зависит от колебаний в прошлом.

И в этом случае кривая Гаусса совершенно не подходит. Выражаясь математически, рынки могут показывать зависимость без корреляции.

Это явление объясняется тем, что имеется различие между размером и направлением ценовых изменений.

Допустим, что сегодняшнее направление не коррелирует с прошлым, следовательно, вчерашнее увеличение цен не говорит об увеличении вероятности их сегодняшнего подъёма.

Этот факт не отменяет возможности абсолютных изменений, то есть вчерашний подъём на 5% может увеличить и сегодняшнюю вероятность подвижки цены, но неизвестно в какую сторону, будет рост или падение цены.

Если это правильно, то корреляция исчезает, вопреки сильной зависимости. После значительных изменений цен, можно ожидать ещё более крупных изменений и неизвестно в какую сторону на увеличение цены, или на её уменьшение. И так же за малыми изменениями, можно ожидать ещё более малых. Моменты неустойчивости группируются в кластеры.

Что за пользу можно извлечь из этого знания? Довольно большую, если говорить об управлении рисками, а так же как от них уклониться, и даже как на них заработать на форекс.

Скачать книгу Бенуа Мандельброт — Фрактальная геометрия природы вы сможете путем нажатия на кнопку соц сетей, ссылка появится после этого действия.

Вот смотрите видео про фракталы на форекс:

Банки, согласно предписаниям регулятора, должны ежедневно просчитывать свои финансовые возможности и создавать резерв для защиты от возможных убытков.

Это является более точным способом защиты банков от возможных будущих финансовых убытков, что в свою очередь позволит экономить деньги.

Инвестор, или фондовый игрок (трейдер), не хотящий подвергаться риску потерь, смог бы при появлении первых признаков опасности обвала просто выйти из сделок или не вступать вовсе в них.

Любое предсказание имеет свою точность. Прогноз погоды явно схож с прогнозом на рыночную неустойчивость. Измерить можно маршрут и интенсивность урагана, а так же рассчитать вероятность того, что он достигнет берега, но совершенно невозможно рассчитать место, где ураган наткнётся на сушу и как следствие каких неприятностей можно от него ожидать.

И всё же подобные «метеорологические» идеи уже начали внедряться в финансовые круги. Сначала необходимо договориться о методе оценки силы и направления движения рыночного финансового кризиса.

Здесь можно вспомнить про шкалу Рихтера, применяемую для оценки силы произошедших землетрясений, которая устроена логарифмическим образом.

Это значит, что землетрясение в 7 баллов, будет в десять раз сильней, чем землетрясение в 6 баллов. Что можно измерять подобным образом на финансовом рынке forex?

Некоторые финансовые деятели предлагают для этого измерять неустойчивость, то есть волатильность рынков. Значит, волатильность рынка они приравнивают к силе землетрясения.

Тогда, например, Российский кризис рынка 1998 года получил по данной шкале 8,89 баллов, а произошедший в США в 2001 году в результате атаки террористов на Всемирный торговый центр имеет оценку в 13,42 балла.

Дальнейший шаг это прогнозирование и тут всё только начинается. Финансовые исследователи из Цюриха, вооружившись своей шкалой, измеряющей кризисы валютного рынка, выявили, что их индекс позволяет делать прогноз будущих финансовых потрясений на недалёкое будущее.

Известно, что в 1998 году, 5-9 октября в течение недели, обменный курс usd\jpy изменился на целых 15 %. Самое интересное то, что исследователи за несколько часов до максимума кризиса увидели, что их индекс от значения менее 3 вырос до 10 и более.

Таким образом, было получено заранее предупреждение о крайне неустойчивой ситуации, присутствующей на рынке в этот момент времени.

Как утверждают великие гуру рынка, что его никогда не проведёшь и это считается непреложным фактом, но, в то же время, можно, предвидя возникновение неустойчивой ситуации, уклонятся от ударов рынка.

Читайте статьи данной тематики:

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
  • Aslan Naurzbai

    первона* ))))) фракталы интересная тема…. в универе помню был на лекции по фракталам, тоже говорилось что все повторяется причем в разных сферах жизни

    я пока что понял что все есть цикл и идет по кругу
    наверно тоже самое применимо к рынкам

    Макс, сам пользуешься индикаторами на основе фракталов?

  • https://webmastermaksim.ru/ ВебМастреМаксим

    Пользуюсь

↑ Получай комментарии на E-MAIL