Адаптивная система принятия решений на рынке Форекс

Добрый день, блог веб-мастера Максима предлагает сегодня описание адаптивной модели принятия решений. Эти действия трейдер осуществляет постоянно для того, чтобы совершить сделку на финансовом рынке.

Методика основана на взвешивании индикаторов, т. е на сигналах нескольких стандартных Механических торговых систем (МТС), сигналы обобщаются и между ними перераспределяются коэффициенты веса. Эти коэффициенты меняются с учетом эффективности самих МТС.

Адаптивная система принятия решений на рынке Форекс

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

Введение.

За сотню лет финансовые рынки сильно развились и предлагают обширный перечень инструментов и методик анализа и прогноза поведения цены на финансовый актив.

Информационные технологии подарили аналитикам фигурный анализ и анализ форм. Далее трейдеры стали использовать различные функции они ложились в основу индикаторов. Классический пример индикатора – простое скользящее среднее значение.
Существуют сотни индикаторов для технического анализа. Методика анализа и прогнозирования на основе индикаторов называется индикаторным анализом. Существует две большие группы индикаторов:

  • Трендовые индикаторы — они помогают найти существующий, зарождающийся или угасающий тренд (тенденцию движения цены). Самые известные представители – это скользящие средние значения и их производные.
  • Осцилляторы – выявляют краткосрочные колебания для точных моментов входа в рынок без учета долгосрочной тенденции. Сюда относят RSI, Momentum и ROC и другие.

Визуально трендовые индикаторы отличаются от осцилляторов диапазоном изменения значений. Обычно вертикальная ось трендового индикатора ограничивается только со стороны нуля. Тогда как осцилляторы изменяются в рамках значений от 0 до 100.

Функциональная зависимость индикаторов от значений цены позволяет создать автоматическую торговую систему.

В последнее время трейдеру приходится анализировать большое количество исторических данных разных индикаторов. Есть необходимость принятия решения в короткие сроки. Все это привело к появлению нового метода – «Системная торговля» (ST).

Главный принцип – формализация алгоритмов принятия решений. Такие системы получили название Механические торговые системы (МТС). Сначала с помощью программы формализуется алгоритм совершения сделок, а после проверяется эффективность на исторических данных. Эта ситуация связана с тем, что системная торговля на форекс дает лучшие результаты, чем интуитивное принятие решений.

Одно из главных преимуществ МТС в том, что есть возможность тестирования. Главый недостаток состоит в том, что в кризисные моменты механическая система не будет способна применить неординарный подход и станет убыточной.

Существует только один способ проверить эффективность механической торговой системы – это тестирование алгоритма на данных истории. В ручную этого сделать не получиться по субъективным причинам, а результаты теста покажут: правда ли, что данная модель дает прибыльные сигналы.

Существует два вида сделок:

  • Лимитированные – эта сделка совершается по выставленной в заявке цене (или несколько заявок с разной ценой и объемами). Очень хороши для тактики скальпирования.
  • По рыночной цене – сделка совершается мгновенно. Может быть чуть менее выгодно, чем в первом варианте.

Моделирование процесса принятия решения с применением первого способа в этой статье не рассматривается, так как тактик определения мест установки заявок по оси цены, а также объема может быть бесконечное множество. Были рассмотрены задачи по поиску ответа на вопрос «когда совершать сделку?»

Также отвечали на вопрос, «каков характер сделки?» (продажа или покупка.) Определение оптимального объема также не рассматривалось. Возможно, это будет сделано в других работах. Эта статья описывает адаптивную модель принятия решений на основе метода взвешенных индикаторов.

Вот смотрим видео:

Описание модели

Трейдеры во время торговли анализируют рынок разными методами. Состав и количество определяется индивидуально.

Допустим, что каждый аналитический метод – это индикатор f, который дает сигнал о покупке или продаже. Этим индикатором может быть любой способ получения прогнозов (технический, фундаментальный анализ или интуиция). Количество может быть также любым. Сюда могут входить сигналы от скользящего среднего и данные по экономическому показателю страны (читай — экономический календарь) или эмитента. Каждый индикатор принимает значение от -1 до 1. При этом -1 – это 100%-й сигнал на продажу, а 1 – 100%-й сигнал на покупку.

Через u обозначим оценку трейдером будущего направления цены. В данной модели индикаторы имеют значения -1, 0, 1.

Во время принятия решений для трейдера не одинаково важны индикаторы. Поэтому у каждого из них есть свой вес (wi≥0). Обозначим через W множество весов.

Значение каждого индикатора умножаем на соответствующий вес, а результат делим на сумму весов. Это и есть модель принятия решения, которая является средневзвешенной из значений индикаторов и их весовых коэффициентов.

система принятия решений

Функции от цены бывают простыми и очень сложными. Пример простой функции.

система принятия решений на Форекс

Опираясь на вышеизложенное, нужно сделать вывод, решение проблемы выбора способа торговли – это важная задача, которая стоит пред трейдером. Один из способов её решения – это создание такой системы, которая могла бы объединить некоторое множество МТС и смогла оценить их эффективность на лету и принимала бы решения о совершении сделки, отдавая предпочтение тем или иным МТС.

Так она могла бы адаптироваться к меняющейся тенденции на рынке и объединила бы эффективность нескольких систем. Так как главная идея в этом случае адаптация системы к ситуации на рынке находящейся в постоянном изменении, то данная система и называется Адаптивная торговая система. (АТС) То есть решить проблему непостоянной эффективности МТС можно с помощью создания системы, которая включит в себя несколько алгоритмов выбираемых по максимальной эффективности на данный момент. Таким образом, менее эффективные системы не нужны адаптивной торговой системе.

Заключение.

Эффективность торговой системы в свете вышесказанного в значительной степени повышается за счет фильтрации сигналов, и за счет эффективности каждой МТС в составе АТС. Нужно сказать, что развитие современных компьютерных технологий позволяют создать уникально сложные системы, которые способны быть эффективны на гораздо более длинных временных промежутках. Что не является панацеей, но способно стать отправной точкой для создания чего-то похожего на грааль, обязательно читайте статью — форекс советники.

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 голоса, в среднем: 4.3 из 5)
загрузка...
  • Владимир 12

    Для начинающих это очень важный материал. Почему-то все школы терейдинга об этом помалкивают. Я пришел к этому, потеряв год, через работу Сафина В.М. «Внутридневная торговыя система… .» которая дает принципы построения Т.С. Найдя закономерности их сложно соединить т.к. они бывают противоречивы, иногда их сложно формализовать, чтобы получить жесткий сигнал. С первым возможно справиться методом взвешивания — подбор силы сигналов, со вторым гораздо сложнее. Например «некрасивый» пин-бар, но он разворотный. Можно провести большую тупиковую работу. Некоторые модели работают на одних инструментах, на других нет или не очень. Хотелось бы узнать как сократить затраты времени на изыскания и тестирование.

↑ Получай комментарии на E-MAIL