Скринер для российских акций, ММВБ, американских, NYCE. Пример поиска ликвидных активов. Параметр NCAV. Ищем недооцененные инструменты

Добрый день, дорогие друзья. Я верю, что сегодня все мы станем на шаг ближе к собственному благосостоянию и независимости на базе финансовых рынков. Сегодняшняя тема касается фондового рынка, а точнее мы поговорим про скринер америкаских акций, для российских, ММВБ, а также про такое понятие, как скринер акций с NCAV. Также я приведу пример поиска ликвидных акций в скринере.

Я уже рассказывал, что скрининг предназначен или скринеры акций предназначены для того, чтобы в удобной форме анализировать большое количество инструментов, чтобы выбирать те, которые подходят для инвестирования.

Инвестирование, как и трейдинг бывает долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным. Для тех, кто собирается торговать внутри дня или иначе на краткосроке может хвать и тех данных, которые предлагает терминал. Я хочу сказать, что вам будет вполне достаточно таблиц с данными индикаторов, которые предлагаются в терминале Quik например. Однако, если вы намерены инвестировать на более долгие сроки, то я просто не могу представить, что вы обойдетесь без скринеров.

Предупреждение о рисках

Скринер для российский акций

Конечно, это мое субъективное мнение. Вы вполне можете полагаться на информационные потоки, которым доверяете, базировать свою торговлю на мнениях экспертов и так далее. Окончательный выбор всегда за вами.

Вообще, данное повествование рассчитано на новичка фондового рынка. Я постараюсь не давать рекомендаций, которые требуют от вас значительных усилий. При этом сегодня я вообще воздержусь от рекомендаций, так как та информация, которую я сегодня предоставлю, взята для вас из источника, в котором автор предлагает свою субъективную точку зрения на данный вопрос. Поэтому, с одной стороны, получить данные с помощью описанного способа настройки скринера акций будет здорово просто. С другой стороны, это будет похоже на волшебство. Использовать его я бы стал после глубокого изучения.

В чем суть метода

Тем не менее, метод популярный связан он с поиском на рынке недооцененных активов, в частности акций. Кстати, вот этот показатель NCAV, как раз относится к области поиска недооцененных акций.

Дело в том, что на рынке существуют акции, которые на данный момент продаются по тем или иным причинам ниже той цены, по которой они могут потенциально продаваться в обозримом будущем.

Конечно, это не должно быть связано с наличием объективных проблем в компании. Если  это не связано, то такие акции являются отличным источником дохода в долгосрочной перспективе, а их покупка означает возможность вырасти на 1000% в перспективе.

Смотреть видео обзор про скриннер


 
 
Собственно поиском таких акций мы сегодня и займемся с помощью скринера американских акций и одновременна акций NYSE, и все это в одном лиц: Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)

Как настроить фильтры

С помощью кнопки Add creteria, а также с помощью крестиков справа от уже существующих критериев отбора нам нужно получить такой список:

  • P/E ratio
  • Div yield (%)
  • Price to sales
  • Volume
  • Price to book
  • Return on equity (TTM) (%)
  • Operating margin (%)
  • Gross margin (%)
  • Last price
  • Total debt/equity (Recent yr) (%)

Кроме того, что этот список должен присутствовать, минимальные и/или максимальные значения нужно прописать следующим образом…

P/E ratio — максимум 15. Это соотношение цены к прибыли. Если оно будет выше, то под вопросом будет находиться недооценка акций

Обратите внимание это и следующие суждения являются следствием субъективного мнения их авторов. Я бы рекомендовал проверить их до начала инвестиций.

Div yield (%) — минимум 0. В данном случае речь идет о размере дивидендов. Почему мы берем и те компании, которые не выплачивают своим акционерам дивидендов? Просто потому, что этот критерий вспомогательный и его значение будем повышать только в том случае, если у нас будут затруднения с выбором.

Price to sales – максимум 1. Тут нужно сказать, что отмечают: если этот показатель больше 2, то это свидетельствует о переоценке.

Volume – минимум 100. Этот критерий отражает, каков существующий объем торгов. От этого значения зависит рыночный спрэд, который представляет собой разницу между ценой покупки и продажи. Значимость показателя должна снижаться по мере того, как сроки нашей инвестиции увеличиваются. А главной целью является отсечение активов с нулевой ликвидностью. Кстати, работа с этим критерием вполне может быть примером поиска ликвидных акций в скринере.

Price to book – максимум 2. Нормальное соотношение Цены к Балансовой стоимости – это значение от 1 до 5. При этом более низкий показатель увеличивает вероятность недооценки актива.

Return on equity (TTM) (%) – минимум 10. Акции – это рисковые инструменты. Соответственно возврат на капитал должен быть стабильно высоким. А главное, чтобы он не был ниже, чем у облигаций или банковского депозита.

Operating margin (%) – минимум 0. Это показатель маржи операционной прибыли. Он не должен быть отрицательным, чтобы повысить вероятность показа недооцененных акций компаний.

Gross margin (%) – минимум 0. Это показатель валовой прибыли. Он не должен быть отрицательным, как и в предыдущем критерии отбора.

Last price – минимум 0. Параметр не используется для фильтрации. Нужен только для того, чтобы получить текущую цену актива и представлять, какую цену нужно будет заплатить за одну акцию.

Total debt/equity (Recent yr) (%) – максимум 50. Данный параметр отражает соотношение заемных средств к собственным. Если этот показатель низок, то здоровье финансового положения компании высоко. Напротив, существование серьезных долгов значительно ухудшает перспективы будущего роста.

Вот так, как на иллюстрации, в целом, выглядит получившийся у нас фильтр. Нужно заметить, что сверху по горизонтали находятся ещё несколько критериев. В данном случае я определил вывод только российский акций с ММВБ. В результате я получил список в которых входило до десяти компаний, с которыми уже, судя по всему, можно будет работать на долгосроке.

Что делать после фильтрации

Далее инструкция стратегии рекомендует диверсифицировать портфель, выбирая только по одной компании из отрасли. То есть, например, если у нас две компании из автопрома, в этом случае мы используем для инвестиций только одну.

скриннер для российских акций а

Если количество компаний оказалось больше, чем планирует инвестор, то проводится новая фильтрация, при которой Total debt/equity (Recent yr) (%), Return on equity (TTM) (%), Price to sales, Price to book и P/E ratio ужесточаются и ограничения каждого параметра увеличиваются на 10%. Это значит, что если P/E ratio было максимум 15, то оно становится максимум 13,5 (так как 10% от 15 – это 1,5. И 15-1,5=13,5) и так далее. До тех пор, пока у нас не будет приемлемое количество компаний в списке.

Сегодня я раскрыл, как используются фильтры для получения интересного списка активов для инвестирования. Надеюсь, информация была полезна для вас. На этом все, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

1 Звезда ХЕРНЯ!2 Звезды ЧИТАЛ И СПАЛ3 Звезды НУ МОЖНО ПОЧИТАТЬ4 Звезды НРАВИТСЯ!5 Звезд КРУТО! (6 оценок, среднее: 3,33 из 5)
Загрузка...Предыдущая
Фондовый рынок РоссииКак купить акции иностранных компаний частному лицу. О бирже СПБ
Следующая
Фондовый рынок РоссииКак поставить скользящий стоп в Квике. Что такое трейлинг. Чем он в Quike отличается от Метатрейдера. Максимум информации о скользящих приказах